Сравнение SNY с REGN
SNY (Sanofi) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SNY in Drug Manufacturers - General, REGN in Biotechnology. Over the past 10 years, SNY returned 5.00%/yr vs 4.61%/yr for REGN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и REGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у REGN с доходностью -18.32%. За последние 10 лет акции SNY превзошли акции REGN по среднегодовой доходности: 5.00% против 4.61% соответственно.
SNY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.21%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 5.00%
REGN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -12.78%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам SNY и REGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.34% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -18.32% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 30.72% | 28.66% | 0.53% | -0.65% | 2.42% |
Correlation
The correlation between SNY and REGN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.88B
REGN:
$67.71B
SNY:
$3.09
REGN:
$41.05
SNY:
14.37
REGN:
15.32
SNY:
2.29
REGN:
4.54
SNY:
1.47
REGN:
2.15
SNY:
$47.35B
REGN:
$14.92B
SNY:
$34.18B
REGN:
$12.61B
SNY:
$12.63B
REGN:
$5.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. REGN — Ранг доходности на риск
SNY
REGN
Сравнение SNY c REGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNY | REGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.18 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 4.09 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNY | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.93 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.14 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SNY и REGN
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и REGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -91.81% | +45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -25.85% | +9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -59.69% | +36.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -59.69% | +26.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -59.69% | +26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.67% | -47.25% | +29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -42.39% | +30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 7.45% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и REGN
Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 7.22%, в то время как у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 12.54% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 22.39% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 32.85% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 30.77% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 32.16% | -8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и REGN
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности REGN в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.58% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNY Sanofi | 5.46% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и REGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и REGN
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
REGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
REGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
REGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and REGN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REGN has higher volatility (12.54%) compared to SNY (7.22%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs REGN's -91.81%.
REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и REGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор