PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNY с REGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SNY с REGN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SNY (Sanofi) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SNY in Drug Manufacturers - General, REGN in Biotechnology. Over the past 10 years, SNY returned 4.85%/yr vs 6.02%/yr for REGN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNY и REGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у REGN с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям REGN по среднегодовой доходности: 4.85% против 6.02% соответственно.

SNY

1 день
1.21%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
-1.70%
С начала года
-3.71%
1 год
-3.83%
3 года*
-1.34%
5 лет*
1.07%
10 лет*
4.85%

REGN

1 день
2.18%
1 месяц
10.45%
6 месяцев
-8.24%
С начала года
-11.80%
1 год
24.59%
3 года*
-1.74%
5 лет*
3.26%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNY и REGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNY
Sanofi		-3.71%4.93%1.09%6.55%0.57%7.00%0.39%20.47%6.06%9.96%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-11.80%8.96%-18.90%21.73%14.25%30.72%28.66%0.53%-0.65%2.42%

Correlation

The correlation between SNY and REGN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г.

0.30

The correlation between SNY and REGN shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNY:

$106.29B

REGN:

$69.95B

EPS

SNY:

€3.10

REGN:

$41.16

Коэффициент P/E

SNY:

12.44

REGN:

16.49

Коэффициент P/S

SNY:

1.98

REGN:

4.89

Коэффициент P/B

SNY:

1.27

REGN:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

SNY:

€47.35B

REGN:

$14.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNY:

€34.18B

REGN:

$12.61B

EBITDA (12 мес.)

SNY:

€12.63B

REGN:

$5.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sanofi

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с SNY:
SNY с NVOSNY с BMYSNY с MRKSNY с ALNYSNY с NVSSNY с JNJSNY с GILD
Часто сравнивают с REGN:
REGN с VRTXREGN с NVOREGN с MRKREGN с SPYREGN с VOOREGN с VHTREGN с QQQ

Доходность на риск

SNY vs. REGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNY
Ранг доходности на риск SNY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
REGN
Ранг доходности на риск REGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNY c REGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNYREGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.75

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.27

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.96

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

2.37

-2.78

SNY vs. REGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа REGN равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и REGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNY и REGN

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и REGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNYREGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-91.81%

+45.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-25.85%

+9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-59.69%

+36.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.52%

-59.69%

+26.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-59.69%

+26.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.99%

-43.04%

+25.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-42.46%

+30.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

10.40%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и REGN

Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNYREGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

7.57%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

22.04%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.29%

32.87%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

30.86%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

32.11%

-8.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и REGN

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности REGN в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.54%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNY
Sanofi		5.48%4.56%4.22%3.83%4.32%3.80%3.61%3.47%4.29%3.82%4.11%3.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNY и REGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.24B
3.61B
(SNY) Общая выручка
(REGN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SNY значения в EUR, REGN значения в USD

Сравнение рентабельности SNY и REGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sanofi и Regeneron Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.1%
81.4%
Активы портфеля
SNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

SNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

SNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

SNY and REGN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNY has higher volatility (8.30%) compared to REGN (7.57%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs REGN's -91.81%.

REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNY и REGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор