Сравнение SNY с REGN
SNY (Sanofi) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SNY in Drug Manufacturers - General, REGN in Biotechnology. Over the past 10 years, SNY returned 4.83%/yr vs 6.24%/yr for REGN. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SNY и REGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у REGN с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям REGN по среднегодовой доходности: 4.83% против 6.24% соответственно.
SNY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- -6.09%
- С начала года
- -6.82%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 4.83%
- Всё время*
- 5.27%
REGN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 18.28%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 35.60%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.24%
- Всё время*
- 10.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $660.53M | $541.93M | $661.12M | |
SNY Sanofi | $151.24M | $142.28M | $147.68M |
Сравнение доходности по годам SNY и REGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -6.82% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -0.16% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 30.72% | 28.66% | 0.53% | -0.65% | 2.42% |
Correlation
The correlation between SNY and REGN is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SNY:
$102.72B
REGN:
$79.18B
SNY:
€1.63
REGN:
$40.34
SNY:
22.75
REGN:
19.05
SNY:
1.84
REGN:
5.31
SNY:
1.28
REGN:
2.11
SNY:
€48.92B
REGN:
$15.53B
SNY:
€35.72B
REGN:
$13.69B
SNY:
€12.41B
REGN:
$5.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. REGN — Ранг доходности на риск
SNY
REGN
Сравнение SNY c REGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | REGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.38 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 3.27 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и REGN
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и REGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -91.81% | +45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -25.85% | +9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -59.69% | +36.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -59.69% | +26.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -59.69% | +26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -35.52% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -42.46% | +30.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 10.92% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и REGN
Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 7.74%, в то время как у Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 9.51% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 23.33% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 33.65% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 31.06% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 32.16% | -8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и REGN
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности REGN в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.47% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNY Sanofi | 5.66% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и REGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и REGN
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 9.28B при выручке в 12.30B, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
REGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.22B при выручке в 4.29B, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.38B при выручке в 12.30B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
REGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.29B при выручке в 4.29B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 343.00M при выручке в 12.30B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
REGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.30B при выручке в 4.29B, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and REGN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REGN has higher volatility (9.51%) compared to SNY (7.74%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs REGN's -91.81%.
REGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и REGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор