PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNY с NVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNY с NVO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sanofi (SNY) и Novo Nordisk A/S (NVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNY или NVO.

Корреляция

Корреляция между SNY и NVO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNY и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.30%
5,774.89%
SNY
NVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNY:

0.59

NVO:

-1.22

Коэф-т Сортино

SNY:

1.05

NVO:

-1.85

Коэф-т Омега

SNY:

1.12

NVO:

0.76

Коэф-т Кальмара

SNY:

0.66

NVO:

-0.85

Коэф-т Мартина

SNY:

1.54

NVO:

-1.70

Индекс Язвы

SNY:

9.31%

NVO:

29.80%

Дневная вол-ть

SNY:

24.31%

NVO:

41.57%

Макс. просадка

SNY:

-46.65%

NVO:

-71.29%

Текущая просадка

SNY:

-11.95%

NVO:

-56.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNY:

$129.11B

NVO:

$276.17B

EPS

SNY:

$2.83

NVO:

$3.43

Коэффициент P/E

SNY:

18.49

NVO:

18.10

Коэффициент PEG

SNY:

0.90

NVO:

0.92

Коэффициент P/S

SNY:

2.86

NVO:

0.95

Коэффициент P/B

SNY:

1.52

NVO:

12.66

Общая выручка (12 мес.)

SNY:

$43.77B

NVO:

$225.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNY:

$31.14B

NVO:

$190.45B

EBITDA (12 мес.)

SNY:

$7.32B

NVO:

$113.24B

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -26.67%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 4.19% против 10.59% соответственно.

SNY

С начала года

8.48%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-3.72%

1 год

11.01%

5 лет

4.61%

10 лет

4.19%

NVO

С начала года

-26.67%

1 месяц

-10.09%

6 месяцев

-44.36%

1 год

-50.09%

5 лет

15.70%

10 лет

10.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNY и NVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNY
Ранг риск-скорректированной доходности SNY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNY c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SNY, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNY: 0.59
NVO: -1.22
Коэффициент Сортино SNY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNY: 1.05
NVO: -1.85
Коэффициент Омега SNY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNY: 1.12
NVO: 0.76
Коэффициент Кальмара SNY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNY: 0.66
NVO: -0.85
Коэффициент Мартина SNY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNY: 1.54
NVO: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
-1.22
SNY
NVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и NVO

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности NVO в 2.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNY
Sanofi		3.89%4.22%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.60%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%

Просадки

Сравнение просадок SNY и NVO

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки NVO в -71.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и NVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.95%
-56.90%
SNY
NVO

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и NVO

Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 9.91%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.91%
16.79%
SNY
NVO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNY и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию