Сравнение SNY с NVO
SNY (Sanofi) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SNY returned 4.90%/yr vs 8.71%/yr for NVO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 4.90% против 8.71% соответственно.
SNY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -8.96%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- -7.70%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 4.90%
NVO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -25.97%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам SNY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -8.96% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.09% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between SNY and NVO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.38 |
The correlation between SNY and NVO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNY:
$100.67B
NVO:
$211.94B
SNY:
€3.09
NVO:
DKK 27.42
SNY:
11.91
NVO:
11.43
SNY:
1.90
NVO:
4.25
SNY:
1.22
NVO:
6.87
SNY:
€47.35B
NVO:
DKK 327.80B
SNY:
€34.18B
NVO:
DKK 268.30B
SNY:
€12.63B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. NVO — Ранг доходности на риск
SNY
NVO
Сравнение SNY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.53 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.84 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и NVO
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -74.70% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -49.17% | +32.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -74.70% | +51.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -74.70% | +41.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -74.70% | +41.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -65.38% | +42.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -17.82% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 30.98% | -22.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и NVO
Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 8.29%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 11.82% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 38.40% | -22.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 51.76% | -26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 38.48% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 32.57% | -9.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и NVO
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности NVO в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.78% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
SNY Sanofi | 5.80% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и NVO
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and NVO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (11.82%) compared to SNY (8.29%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs NVO's -74.70%.
SNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор