Сравнение SNY с ALNY
SNY (Sanofi) and ALNY (Alnylam Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SNY in Drug Manufacturers - General, ALNY in Biotechnology. Over the past 10 years, SNY returned 5.06%/yr vs 15.37%/yr for ALNY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и ALNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у ALNY с доходностью -32.74%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям ALNY по среднегодовой доходности: 5.06% против 15.37% соответственно.
SNY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- -2.73%
- 1 год
- -3.11%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 5.06%
ALNY
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -25.55%
- С начала года
- -32.74%
- 1 год
- -17.62%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 15.37%
Сравнение доходности по годам SNY и ALNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -2.73% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | -32.74% | 68.99% | 22.94% | -19.46% | 40.14% | 30.48% | 12.85% | 57.96% | -42.61% | 239.34% |
Correlation
The correlation between SNY and ALNY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2004 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SNY:
$107.37B
ALNY:
$35.71B
SNY:
€3.10
ALNY:
$4.20
SNY:
12.59
ALNY:
63.61
SNY:
2.01
ALNY:
8.57
SNY:
1.29
ALNY:
34.38
SNY:
€47.35B
ALNY:
$4.29B
SNY:
€34.18B
ALNY:
$2.51B
SNY:
€12.63B
ALNY:
$729.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. ALNY — Ранг доходности на риск
SNY
ALNY
Сравнение SNY c ALNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | ALNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.39 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.66 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и ALNY
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки ALNY в -83.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и ALNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -83.58% | +37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -45.55% | +28.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -45.55% | +22.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -45.55% | +12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -59.95% | +26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -45.55% | +28.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -30.63% | +18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 26.70% | -17.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и ALNY
Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 8.35%, в то время как у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 11.65% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 25.65% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 37.83% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 48.94% | -23.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 53.54% | -30.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и ALNY
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, тогда как ALNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNY Sanofi | 5.42% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и ALNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Alnylam Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и ALNY
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ALNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
ALNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 268.64M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
ALNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.99M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and ALNY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNY has higher volatility (11.65%) compared to SNY (8.35%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs ALNY's -83.58%.
SNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и ALNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор