Сравнение SNY с ALNY
SNY (Sanofi) and ALNY (Alnylam Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SNY in Drug Manufacturers - General, ALNY in Biotechnology. Over the past 10 years, SNY returned 5.00%/yr vs 15.38%/yr for ALNY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и ALNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у ALNY с доходностью -23.64%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям ALNY по среднегодовой доходности: 5.00% против 15.38% соответственно.
SNY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.21%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 5.00%
ALNY
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- -23.64%
- 6 месяцев
- -34.75%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам SNY и ALNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.34% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | -23.64% | 68.99% | 22.94% | -19.46% | 40.14% | 30.48% | 12.85% | 57.96% | -42.61% | 239.34% |
Correlation
The correlation between SNY and ALNY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.88B
ALNY:
$41.97B
SNY:
$3.09
ALNY:
$4.26
SNY:
14.37
ALNY:
71.22
SNY:
2.29
ALNY:
9.59
SNY:
1.47
ALNY:
39.03
SNY:
$47.35B
ALNY:
$4.29B
SNY:
$34.18B
ALNY:
$2.51B
SNY:
$12.63B
ALNY:
$729.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. ALNY — Ранг доходности на риск
SNY
ALNY
Сравнение SNY c ALNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNY | ALNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.01 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.02 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNY | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.33 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SNY и ALNY
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки ALNY в -83.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и ALNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -83.58% | +37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -42.01% | +25.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -42.01% | +18.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -42.46% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -59.95% | +26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.67% | -38.19% | +20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -30.59% | +18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 22.96% | -14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и ALNY
Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 7.22%, в то время как у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 9.54% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 26.25% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 36.71% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 48.88% | -24.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 53.69% | -30.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и ALNY
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как ALNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNY Sanofi | 5.46% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и ALNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Alnylam Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и ALNY
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ALNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
ALNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 268.64M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
ALNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.99M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and ALNY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNY has higher volatility (9.54%) compared to SNY (7.22%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs ALNY's -83.58%.
ALNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и ALNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор