Сравнение SNY с GILD
SNY (Sanofi) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SNY returned 4.85%/yr vs 8.37%/yr for GILD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 4.85% против 8.37% соответственно.
SNY
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- -1.70%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 4.85%
GILD
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- 13.78%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам SNY и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.71% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 12.41% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between SNY and GILD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.29B
GILD:
$169.23B
SNY:
€3.10
GILD:
$7.35
SNY:
12.44
GILD:
18.54
SNY:
1.98
GILD:
5.75
SNY:
1.27
GILD:
7.27
SNY:
€47.35B
GILD:
$29.74B
SNY:
€34.18B
GILD:
$18.74B
SNY:
€12.63B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. GILD — Ранг доходности на риск
SNY
GILD
Сравнение SNY c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.27 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.05 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и GILD
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -70.83% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -21.59% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -26.59% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -26.59% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -30.47% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.99% | -11.44% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -22.14% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 8.99% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и GILD
Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 8.30%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 9.95% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 20.14% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 27.18% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 24.50% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 25.59% | -2.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и GILD
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности GILD в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.36% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
SNY Sanofi | 5.48% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и GILD
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and GILD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (9.95%) compared to SNY (8.30%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор