Сравнение SNY с GILD
SNY (Sanofi) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SNY returned 5.06%/yr vs 8.40%/yr for GILD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 5.06% против 8.40% соответственно.
SNY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- -2.73%
- 1 год
- -3.11%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 5.06%
GILD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение доходности по годам SNY и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -2.73% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 10.75% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between SNY and GILD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
SNY:
$107.37B
GILD:
$166.72B
SNY:
€3.10
GILD:
$7.35
SNY:
12.59
GILD:
18.27
SNY:
2.01
GILD:
5.66
SNY:
1.29
GILD:
7.16
SNY:
€47.35B
GILD:
$29.74B
SNY:
€34.18B
GILD:
$18.74B
SNY:
€12.63B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. GILD — Ранг доходности на риск
SNY
GILD
Сравнение SNY c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.24 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 2.96 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и GILD
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -70.83% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -21.59% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -26.59% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -26.59% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -30.47% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -12.75% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -22.14% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 9.02% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и GILD
Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 8.35%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 9.93% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 20.12% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 27.22% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 24.50% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 25.60% | -2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и GILD
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности GILD в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.40% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
SNY Sanofi | 5.42% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и GILD
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and GILD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (9.93%) compared to SNY (8.35%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор