PortfoliosLab logo
Сравнение SNY с GILD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SNY и GILD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNY и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
298.37%
3,851.83%
SNY
GILD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNY:

0.76

GILD:

2.60

Коэф-т Сортино

SNY:

1.28

GILD:

3.62

Коэф-т Омега

SNY:

1.15

GILD:

1.46

Коэф-т Кальмара

SNY:

0.85

GILD:

2.17

Коэф-т Мартина

SNY:

1.98

GILD:

14.50

Индекс Язвы

SNY:

9.28%

GILD:

4.45%

Дневная вол-ть

SNY:

24.31%

GILD:

24.89%

Макс. просадка

SNY:

-46.65%

GILD:

-70.82%

Текущая просадка

SNY:

-9.90%

GILD:

-8.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNY:

$129.49B

GILD:

$132.62B

EPS

SNY:

$2.58

GILD:

$0.38

Коэффициент P/E

SNY:

20.55

GILD:

279.95

Коэффициент PEG

SNY:

0.89

GILD:

0.22

Коэффициент P/S

SNY:

2.92

GILD:

4.61

Коэффициент P/B

SNY:

1.45

GILD:

6.86

Общая выручка (12 мес.)

SNY:

$33.17B

GILD:

$22.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNY:

$23.42B

GILD:

$17.36B

EBITDA (12 мес.)

SNY:

$7.32B

GILD:

$7.98B

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции SNY превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 4.22% против 3.82% соответственно.


SNY

С начала года

11.01%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

2.86%

1 год

19.74%

5 лет

5.43%

10 лет

4.22%

GILD

С начала года

15.72%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

21.42%

1 год

64.18%

5 лет

10.31%

10 лет

3.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNY и GILD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNY
Ранг риск-скорректированной доходности SNY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNY c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNY, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNY: 0.76
GILD: 2.60
Коэффициент Сортино SNY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNY: 1.28
GILD: 3.62
Коэффициент Омега SNY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNY: 1.15
GILD: 1.46
Коэффициент Кальмара SNY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNY: 0.85
GILD: 2.17
Коэффициент Мартина SNY, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNY: 1.98
GILD: 14.50

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
2.60
SNY
GILD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и GILD

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности GILD в 2.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNY
Sanofi
3.80%4.22%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
2.92%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNY и GILD

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и GILD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.90%
-8.96%
SNY
GILD

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и GILD

Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.80%
8.49%
SNY
GILD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNY и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию