PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GILD с BIIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GILD с BIIB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Biogen Inc. (BIIB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILD или BIIB.

Корреляция

Корреляция между GILD и BIIB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GILD и BIIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Biogen Inc. (BIIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,887.97%
4,156.90%
GILD
BIIB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILD:

2.39

BIIB:

-1.35

Коэф-т Сортино

GILD:

3.36

BIIB:

-1.99

Коэф-т Омега

GILD:

1.43

BIIB:

0.77

Коэф-т Кальмара

GILD:

2.01

BIIB:

-0.51

Коэф-т Мартина

GILD:

13.25

BIIB:

-1.35

Индекс Язвы

GILD:

4.51%

BIIB:

28.51%

Дневная вол-ть

GILD:

25.08%

BIIB:

28.11%

Макс. просадка

GILD:

-70.82%

BIIB:

-90.00%

Текущая просадка

GILD:

-11.51%

BIIB:

-75.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$132.33B

BIIB:

$17.40B

EPS

GILD:

$4.76

BIIB:

$11.17

Коэффициент P/E

GILD:

21.67

BIIB:

10.64

Коэффициент PEG

GILD:

0.22

BIIB:

6.24

Коэффициент P/S

GILD:

4.61

BIIB:

1.80

Коэффициент P/B

GILD:

6.73

BIIB:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$22.06B

BIIB:

$7.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$17.36B

BIIB:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$7.98B

BIIB:

$1.61B

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у BIIB с доходностью -22.29%. За последние 10 лет акции GILD превзошли акции BIIB по среднегодовой доходности: 3.59% против -11.09% соответственно.

GILD

С начала года

12.48%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

17.72%

1 год

63.62%

5 лет

9.61%

10 лет

3.59%

BIIB

С начала года

-22.29%

1 месяц

-15.31%

6 месяцев

-34.59%

1 год

-43.11%

5 лет

-17.13%

10 лет

-11.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILD и BIIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
BIIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIIB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIIB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILD c BIIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Biogen Inc. (BIIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GILD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILD: 2.39
BIIB: -1.35
Коэффициент Сортино GILD, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GILD: 3.36
BIIB: -1.99
Коэффициент Омега GILD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GILD: 1.43
BIIB: 0.77
Коэффициент Кальмара GILD, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GILD: 2.01
BIIB: -0.51
Коэффициент Мартина GILD, с текущим значением в 13.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GILD: 13.25
BIIB: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа BIIB равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и BIIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39
-1.35
GILD
BIIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и BIIB

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как BIIB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		3.00%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
BIIB
Biogen Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILD и BIIB

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.82%, что меньше максимальной просадки BIIB в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и BIIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.51%
-75.03%
GILD
BIIB

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и BIIB

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 8.79%, в то время как у Biogen Inc. (BIIB) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.79%
13.54%
GILD
BIIB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и BIIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Biogen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию