PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GILD с BIIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GILD и BIIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Biogen Inc. (BIIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILD и BIIB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILD
Gilead Sciences, Inc.
14.47%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%
BIIB
Biogen Inc.
0.77%15.09%-40.91%-6.55%15.42%-2.02%-17.48%-1.39%-5.54%12.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$175.06B

BIIB:

$26.02B

EPS

GILD:

$6.79

BIIB:

$8.82

Коэффициент P/E

GILD:

20.59

BIIB:

20.10

Коэффициент PEG

GILD:

0.05

BIIB:

1.39

Коэффициент P/S

GILD:

5.95

BIIB:

2.65

Коэффициент P/B

GILD:

7.74

BIIB:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$29.44B

BIIB:

$9.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$23.79B

BIIB:

$6.91B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$12.90B

BIIB:

$3.10B

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у BIIB с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции GILD превзошли акции BIIB по среднегодовой доходности: 7.76% против -3.90% соответственно.


GILD

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.96%
С начала года
14.47%
6 месяцев
27.92%
1 год
28.18%
3 года*
22.94%
5 лет*
20.43%
10 лет*
7.76%

BIIB

1 день
-3.50%
1 месяц
-3.63%
С начала года
0.77%
6 месяцев
14.23%
1 год
35.04%
3 года*
-13.85%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
-3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gilead Sciences, Inc.

Biogen Inc.

Доходность на риск

GILD vs. BIIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GILD
Ранг доходности на риск GILD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 7777
Ранг коэф-та Мартина

BIIB
Ранг доходности на риск BIIB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILD c BIIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Biogen Inc. (BIIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILDBIIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.02

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.67

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.51

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

5.88

-0.23

GILD vs. BIIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIIB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и BIIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GILDBIIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.23

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Корреляция

Корреляция между GILD и BIIB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и BIIB

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как BIIB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.
2.28%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
BIIB
Biogen Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILD и BIIB

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что меньше максимальной просадки BIIB в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и BIIB.


Загрузка...

Показатели просадок


GILDBIIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.83%

-89.98%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-13.26%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-72.66%

+46.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-72.66%

+36.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-62.74%

+52.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.20%

-36.49%

+14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.84%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и BIIB

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 6.34%, в то время как у Biogen Inc. (BIIB) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GILDBIIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

8.68%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

22.51%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

34.45%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

38.13%

-14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

41.40%

-15.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и BIIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Biogen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.93B
2.28B
(GILD) Общая выручка
(BIIB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GILD и BIIB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilead Sciences, Inc. и Biogen Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
86.8%
78.2%
Активы портфеля
GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.88B при выручке в 7.93B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

BIIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Biogen Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 7.93B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.

BIIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Biogen Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.00M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности -2.5%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 7.93B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.

BIIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Biogen Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.41M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.