Сравнение GILD с BIIB
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and BIIB (Biogen Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GILD returned 7.70%/yr vs -3.81%/yr for BIIB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и BIIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у BIIB с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции GILD превзошли акции BIIB по среднегодовой доходности: 7.70% против -3.81% соответственно.
GILD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 7.70%
BIIB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 48.98%
- 3 года*
- -13.37%
- 5 лет*
- -7.25%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение доходности по годам GILD и BIIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.84% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
BIIB Biogen Inc. | 11.63% | 15.09% | -40.91% | -6.55% | 15.42% | -2.02% | -17.48% | -1.39% | -5.54% | 12.34% |
Correlation
The correlation between GILD and BIIB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 1992 г. | 0.38 |
The correlation between GILD and BIIB shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GILD:
$7.35
BIIB:
$12.48
GILD:
17.58
BIIB:
15.74
GILD:
0.04
BIIB:
1.09
GILD:
5.45
BIIB:
2.19
GILD:
$29.74B
BIIB:
$9.86B
GILD:
$18.74B
BIIB:
$5.06B
GILD:
$12.88B
BIIB:
$2.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. BIIB — Ранг доходности на риск
GILD
BIIB
Сравнение GILD c BIIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Biogen Inc. (BIIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILD | BIIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.43 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 8.40 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILD | BIIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.48 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.19 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.09 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GILD и BIIB
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что меньше максимальной просадки BIIB в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и BIIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | BIIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -89.98% | +19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -14.34% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -63.82% | +37.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -72.66% | +46.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -72.66% | +42.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.62% | -58.73% | +42.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -36.61% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 5.85% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и BIIB
Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 7.26%, в то время как у Biogen Inc. (BIIB) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | BIIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 9.84% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 24.13% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 33.21% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 38.38% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 41.47% | -15.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и BIIB
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как BIIB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIB Biogen Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.47% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и BIIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Biogen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и BIIB
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
BIIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biogen Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
BIIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biogen Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
BIIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biogen Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and BIIB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIIB has higher volatility (9.84%) compared to GILD (7.26%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs BIIB's -89.98%.
BIIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и BIIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор