PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GILD с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GILDBMY
Дох-ть с нач. г.-15.11%-3.71%
Дох-ть за 1 год-15.04%-28.77%
Дох-ть за 3 года5.88%-5.55%
Дох-ть за 5 лет5.02%4.62%
Дох-ть за 10 лет3.11%3.07%
Коэф-т Шарпа-0.64-1.42
Дневная вол-ть21.72%19.89%
Макс. просадка-70.83%-70.62%
Current Drawdown-24.58%-36.93%

Фундаментальные показатели


GILDBMY
Рыночная капитализация$91.25B$109.66B
Прибыль на акцию$4.50$3.86
Цена/прибыль16.2814.05
PEG коэффициент0.452.46
Выручка (12 мес.)$27.12B$45.01B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.62B$36.38B
EBITDA (12 мес.)$12.49B$18.42B

Корреляция

0.29
-1.001.00

Корреляция между GILD и BMY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GILD и BMY

С начала года, GILD показывает доходность -15.11%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью -3.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GILD имеют среднегодовую доходность 3.11%, а акции BMY немного отстают с 3.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.63%
-12.51%
GILD
BMY

Сравнение акций, фондов или ETF


Gilead Sciences, Inc.

Bristol-Myers Squibb Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GILD c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GILD в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GILD в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GILD в сравнении с широким рынком0.501.001.500.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GILD в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GILD в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.28
BMY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMY в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-1.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BMY в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BMY в сравнении с широким рынком0.501.001.500.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BMY в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BMY в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.43

Сравнение коэффициента Шарпа GILD и BMY

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет -0.64, что выше коэффициента Шарпа BMY равного -1.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GILD и BMY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.64
-1.42
GILD
BMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и BMY

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности BMY в 4.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GILD
Gilead Sciences, Inc.
4.44%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
4.85%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%

Просадки

Сравнение просадок GILD и BMY

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, примерно равная максимальной просадке BMY в -70.62%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GILD и BMY


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-24.58%
-36.93%
GILD
BMY

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и BMY

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 4.34%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.34%
5.56%
GILD
BMY