PortfoliosLab logo
Сравнение GILD с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GILD и BMY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GILD и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,887.97%
720.23%
GILD
BMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILD:

2.39

BMY:

0.08

Коэф-т Сортино

GILD:

3.36

BMY:

0.36

Коэф-т Омега

GILD:

1.43

BMY:

1.04

Коэф-т Кальмара

GILD:

2.01

BMY:

0.05

Коэф-т Мартина

GILD:

13.25

BMY:

0.29

Индекс Язвы

GILD:

4.51%

BMY:

8.83%

Дневная вол-ть

GILD:

25.08%

BMY:

31.08%

Макс. просадка

GILD:

-70.82%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

GILD:

-11.51%

BMY:

-34.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$132.33B

BMY:

$97.47B

EPS

GILD:

$4.76

BMY:

$2.68

Коэффициент P/E

GILD:

21.67

BMY:

17.87

Коэффициент PEG

GILD:

0.22

BMY:

2.26

Коэффициент P/S

GILD:

4.61

BMY:

2.05

Коэффициент P/B

GILD:

6.73

BMY:

5.70

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$22.06B

BMY:

$47.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$17.36B

BMY:

$34.47B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$7.98B

BMY:

$11.69B

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью -13.45%. За последние 10 лет акции GILD превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 3.59% против 0.27% соответственно.


GILD

С начала года

12.48%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

17.72%

1 год

63.62%

5 лет

9.61%

10 лет

3.59%

BMY

С начала года

-13.45%

1 месяц

-17.79%

6 месяцев

-5.71%

1 год

12.05%

5 лет

-1.67%

10 лет

0.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILD и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILD c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GILD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILD: 2.39
BMY: 0.08
Коэффициент Сортино GILD, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GILD: 3.36
BMY: 0.36
Коэффициент Омега GILD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GILD: 1.43
BMY: 1.04
Коэффициент Кальмара GILD, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GILD: 2.01
BMY: 0.05
Коэффициент Мартина GILD, с текущим значением в 13.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GILD: 13.25
BMY: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа BMY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39
0.08
GILD
BMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и BMY

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности BMY в 5.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GILD
Gilead Sciences, Inc.
3.00%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.09%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок GILD и BMY

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.82%, примерно равная максимальной просадке BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.51%
-34.35%
GILD
BMY

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и BMY

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 8.79%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.79%
9.92%
GILD
BMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию