PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNY с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNY с DBMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SNY (Sanofi) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, SNY returned 1.07%/yr vs 8.53%/yr for DBMF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNY и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.04%.

SNY

1 день
1.21%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
-1.70%
С начала года
-3.71%
1 год
-3.83%
3 года*
-1.34%
5 лет*
1.07%
10 лет*
4.85%

DBMF

1 день
-0.35%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
7.97%
С начала года
11.04%
1 год
26.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNY и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNY
Sanofi		-3.71%4.93%1.09%6.55%0.57%7.00%0.39%22.08%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.04%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between SNY and DBMF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sanofi

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с SNY:
SNY с NVOSNY с BMYSNY с REGNSNY с MRKSNY с ALNYSNY с NVSSNY с JNJ
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

SNY vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNY
Ранг доходности на риск SNY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNY c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNYDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.14

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.82

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

4.43

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

15.00

-15.41

SNY vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNY и DBMF

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNYDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.46%

-20.39%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-6.10%

-10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-15.60%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.52%

-20.39%

-13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.99%

-1.22%

-16.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-6.51%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.37%

1.80%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и DBMF

Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNYDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

2.83%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

10.06%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.29%

12.61%

+13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

12.52%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

12.38%

+11.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и DBMF

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности DBMF в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.12%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNY
Sanofi		5.48%4.56%4.22%3.83%4.32%3.80%3.61%3.47%4.29%3.82%4.11%3.77%

Часто задаваемые вопросы

SNY and DBMF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNY has higher volatility (8.30%) compared to DBMF (2.83%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNY и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор