PortfoliosLab logo
Сравнение BMY с GILD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMY и GILD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BMY и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
733.76%
23,551.96%
BMY
GILD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMY:

0.13

GILD:

2.60

Коэф-т Сортино

BMY:

0.42

GILD:

3.62

Коэф-т Омега

BMY:

1.05

GILD:

1.46

Коэф-т Кальмара

BMY:

0.08

GILD:

2.17

Коэф-т Мартина

BMY:

0.45

GILD:

14.50

Индекс Язвы

BMY:

8.79%

GILD:

4.45%

Дневная вол-ть

BMY:

31.04%

GILD:

24.89%

Макс. просадка

BMY:

-70.62%

GILD:

-70.82%

Текущая просадка

BMY:

-33.27%

GILD:

-8.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMY:

$99.07B

GILD:

$132.62B

EPS

BMY:

-$4.41

GILD:

$0.38

Коэффициент PEG

BMY:

2.26

GILD:

0.22

Коэффициент P/S

BMY:

2.05

GILD:

4.61

Коэффициент P/B

BMY:

6.05

GILD:

6.86

Общая выручка (12 мес.)

BMY:

$36.44B

GILD:

$22.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMY:

$23.27B

GILD:

$17.36B

EBITDA (12 мес.)

BMY:

$11.69B

GILD:

$7.98B

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 0.30% против 3.82% соответственно.


BMY

С начала года

-12.02%

1 месяц

-16.85%

6 месяцев

-5.97%

1 год

4.55%

5 лет

-1.25%

10 лет

0.30%

GILD

С начала года

15.72%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

21.42%

1 год

64.18%

5 лет

10.31%

10 лет

3.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMY и GILD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMY c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BMY, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMY: 0.13
GILD: 2.60
Коэффициент Сортино BMY, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMY: 0.42
GILD: 3.62
Коэффициент Омега BMY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMY: 1.05
GILD: 1.46
Коэффициент Кальмара BMY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMY: 0.08
GILD: 2.17
Коэффициент Мартина BMY, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMY: 0.45
GILD: 14.50

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
2.60
BMY
GILD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и GILD

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности GILD в 2.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.01%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
2.92%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMY и GILD

Максимальная просадка BMY за все время составила -70.62%, примерно равная максимальной просадке GILD в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и GILD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.27%
-8.96%
BMY
GILD

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и GILD

Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.94%
8.49%
BMY
GILD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMY и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию