PortfoliosLab logo
Сравнение BMY с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMY и ABBV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BMY и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.16%
776.43%
BMY
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMY:

0.08

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

BMY:

0.36

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

BMY:

1.04

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

BMY:

0.05

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

BMY:

0.29

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

BMY:

8.83%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

BMY:

31.08%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

BMY:

-70.62%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

BMY:

-34.35%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMY:

$97.47B

ABBV:

$319.07B

EPS

BMY:

$2.68

ABBV:

$2.39

Коэффициент P/E

BMY:

17.87

ABBV:

75.47

Коэффициент PEG

BMY:

2.26

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

BMY:

2.05

ABBV:

5.66

Коэффициент P/B

BMY:

5.70

ABBV:

95.96

Общая выручка (12 мес.)

BMY:

$47.64B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMY:

$34.47B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

BMY:

$11.69B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 0.23% против 15.59% соответственно.


BMY

С начала года

-13.45%

1 месяц

-18.22%

6 месяцев

-5.71%

1 год

12.43%

5 лет

-1.57%

10 лет

0.23%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

0.91%

1 год

15.27%

5 лет

22.32%

10 лет

15.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMY и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMY c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BMY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMY: 0.08
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино BMY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMY: 0.36
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега BMY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMY: 1.04
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара BMY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMY: 0.05
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина BMY, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMY: 0.29
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.51
BMY
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и ABBV

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности ABBV в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.09%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок BMY и ABBV

Максимальная просадка BMY за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.35%
-13.33%
BMY
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и ABBV

Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 9.92%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.92%
12.85%
BMY
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMY и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию