Сравнение BMY с MDT
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BMY in Drug Manufacturers - General, MDT in Medical Devices. Over the past 10 years, BMY returned 1.26%/yr vs 2.14%/yr for MDT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям MDT по среднегодовой доходности: 1.26% против 2.14% соответственно.
BMY
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.26%
MDT
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- -14.14%
- С начала года
- -11.51%
- 1 год
- -3.90%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам BMY и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 15.97% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
MDT Medtronic plc | -11.51% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between BMY and MDT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BMY:
$123.57B
MDT:
$106.96B
BMY:
$3.56
MDT:
$3.73
BMY:
16.97
MDT:
22.42
BMY:
0.97
MDT:
11.65
BMY:
2.55
MDT:
2.96
BMY:
6.16
MDT:
2.18
BMY:
$48.48B
MDT:
$36.36B
BMY:
$33.33B
MDT:
$23.64B
BMY:
$13.34B
MDT:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. MDT — Ранг доходности на риск
BMY
MDT
Сравнение BMY c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.14 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | -0.30 | +6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и MDT
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -57.63% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -28.90% | +16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.02% | -28.90% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -45.10% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -45.10% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -27.70% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.37% | -16.57% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 13.14% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и MDT
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Medtronic plc (MDT) имеют волатильность 10.60% и 10.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 10.96% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 19.07% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 23.30% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 22.39% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 23.44% | +2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и MDT
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности MDT в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.15% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
MDT Medtronic plc | 3.41% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и MDT
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and MDT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.96%) compared to BMY (10.60%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs MDT's -57.63%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор