PortfoliosLab logo

Сравнение BMY с MDT

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Medtronic plc (MDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или MDT.

Основные характеристики


BMYMDT
Дох-ть с нач. г.-8.65%7.39%
Дох-ть за 1 год-10.91%-12.53%
Дох-ть за 5 лет7.40%1.24%
Дох-ть за 10 лет6.16%7.12%
Коэф-т Шарпа-0.57-0.58
Дневная вол-ть19.99%25.04%
Макс. просадка-70.62%-72.79%

Фундаментальные показатели


BMYMDT
Рыночная капитализация$135.88B$119.82B
Прибыль на акцию$3.43$3.04
Цена/прибыль18.8629.63
PEG коэффициент2.443.04
Выручка (12 мес.)$45.85B$30.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$36.38B$21.72B
EBITDA (12 мес.)$19.62B$8.63B

Корреляция

0.32
-1.001.00

Корреляция между BMY и MDT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BMY и MDT

С начала года, BMY показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям MDT по среднегодовой доходности: 6.16% против 7.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-18.55%
6.87%
BMY
MDT

Сравнение акций, фондов или ETF


Bristol-Myers Squibb Company

Medtronic plc

Сравнение дивидендов BMY и MDT

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности MDT в 4.05%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.10%3.05%2.47%3.98%2.86%3.56%3.03%2.38%2.69%3.13%4.33%5.69%
MDT
Medtronic plc
4.05%3.46%2.48%2.07%2.03%2.39%2.54%2.72%2.23%2.00%2.36%3.88%

Сравнение BMY c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-0.57
MDT
Medtronic plc
-0.58

Сравнение коэффициента Шарпа BMY и MDT

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDT равному -0.58. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMY и MDT.


-1.000.001.002.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.57
-0.58
BMY
MDT

Сравнение просадок BMY и MDT

Максимальная просадка BMY за указанный период составила -20.20%, что больше максимальной просадки MDT равной -41.35%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMY и MDT


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-18.98%
-35.63%
BMY
MDT

Сравнение волатильности BMY и MDT

Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 4.82%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
4.82%
6.44%
BMY
MDT