Сравнение BMY с MDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Medtronic plc (MDT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или MDT.
Основные характеристики
| BMY | MDT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.65% | 7.39% |
| Дох-ть за 1 год | -10.91% | -12.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.40% | 1.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.16% | 7.12% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | -0.58 |
| Дневная вол-ть | 19.99% | 25.04% |
| Макс. просадка | -70.62% | -72.79% |
Фундаментальные показатели
| BMY | MDT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $135.88B | $119.82B |
| Прибыль на акцию | $3.43 | $3.04 |
| Цена/прибыль | 18.86 | 29.63 |
| PEG коэффициент | 2.44 | 3.04 |
| Выручка (12 мес.) | $45.85B | $30.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $36.38B | $21.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $19.62B | $8.63B |
Корреляция
Корреляция между BMY и MDT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BMY и MDT
С начала года, BMY показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям MDT по среднегодовой доходности: 6.16% против 7.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BMY и MDT
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности MDT в 4.05%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 5.10% | 3.05% | 2.47% | 3.98% | 2.86% | 3.56% | 3.03% | 2.38% | 2.69% | 3.13% | 4.33% | 5.69% |
MDT Medtronic plc | 4.05% | 3.46% | 2.48% | 2.07% | 2.03% | 2.39% | 2.54% | 2.72% | 2.23% | 2.00% | 2.36% | 3.88% |
Сравнение BMY c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -0.57 | ||||
MDT Medtronic plc | -0.58 |
Сравнение просадок BMY и MDT
Максимальная просадка BMY за указанный период составила -20.20%, что больше максимальной просадки MDT равной -41.35%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMY и MDT
Сравнение волатильности BMY и MDT
Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 4.82%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.