PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMY с MDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMY с MDT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Medtronic plc (MDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или MDT.

Корреляция

Корреляция между BMY и MDT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BMY и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,882.80%
118,435.21%
BMY
MDT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMY:

0.08

MDT:

0.33

Коэф-т Сортино

BMY:

0.36

MDT:

0.58

Коэф-т Омега

BMY:

1.04

MDT:

1.08

Коэф-т Кальмара

BMY:

0.05

MDT:

0.19

Коэф-т Мартина

BMY:

0.29

MDT:

1.17

Индекс Язвы

BMY:

8.83%

MDT:

6.02%

Дневная вол-ть

BMY:

31.08%

MDT:

21.38%

Макс. просадка

BMY:

-70.62%

MDT:

-57.63%

Текущая просадка

BMY:

-34.35%

MDT:

-30.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMY:

$97.47B

MDT:

$108.12B

EPS

BMY:

$2.68

MDT:

$3.28

Коэффициент P/E

BMY:

17.87

MDT:

25.70

Коэффициент PEG

BMY:

2.26

MDT:

1.44

Коэффициент P/S

BMY:

2.05

MDT:

3.26

Коэффициент P/B

BMY:

5.70

MDT:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

BMY:

$47.64B

MDT:

$33.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMY:

$34.47B

MDT:

$20.88B

EBITDA (12 мес.)

BMY:

$11.69B

MDT:

$9.39B

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям MDT по среднегодовой доходности: 0.23% против 3.53% соответственно.

BMY

С начала года

-13.45%

1 месяц

-18.22%

6 месяцев

-5.71%

1 год

12.43%

5 лет

-1.57%

10 лет

0.23%

MDT

С начала года

6.19%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

-5.55%

1 год

9.78%

5 лет

-0.44%

10 лет

3.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMY и MDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMY c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BMY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMY: 0.08
MDT: 0.33
Коэффициент Сортино BMY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMY: 0.36
MDT: 0.58
Коэффициент Омега BMY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMY: 1.04
MDT: 1.08
Коэффициент Кальмара BMY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMY: 0.05
MDT: 0.19
Коэффициент Мартина BMY, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMY: 0.29
MDT: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MDT равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.33
BMY
MDT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и MDT

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности MDT в 3.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.09%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%
MDT
Medtronic plc		3.33%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%

Просадки

Сравнение просадок BMY и MDT

Максимальная просадка BMY за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.35%
-30.05%
BMY
MDT

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и MDT

Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Medtronic plc (MDT) имеют волатильность 9.92% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.92%
9.60%
BMY
MDT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMY и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию