Сравнение BMY с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или LLY.
Основные характеристики
BMY | LLY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.99% | 33.73% |
Дох-ть за 1 год | -18.84% | 132.40% |
Дох-ть за 3 года | -2.72% | 63.38% |
Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 45.43% |
Дох-ть за 10 лет | 3.28% | 32.54% |
Коэф-т Шарпа | -0.95 | 4.57 |
Дневная вол-ть | 19.58% | 29.44% |
Макс. просадка | -70.62% | -68.27% |
Current Drawdown | -31.24% | -1.78% |
Фундаментальные показатели
BMY | LLY | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $105.01B | $732.21B |
Прибыль на акцию | $3.86 | $5.78 |
Цена/прибыль | 13.45 | 133.32 |
PEG коэффициент | 2.36 | 1.46 |
Выручка (12 мес.) | $45.01B | $34.12B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $36.38B | $21.91B |
EBITDA (12 мес.) | $18.42B | $12.31B |
Корреляция
Корреляция между BMY и LLY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BMY и LLY
С начала года, BMY показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 33.73%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 3.28% против 32.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMY c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Bristol-Myers Squibb Company | -0.95 | ||||
Eli Lilly and Company | 4.57 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и LLY
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности LLY в 0.60%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol-Myers Squibb Company | 4.34% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% | 3.31% |
Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок BMY и LLY
Максимальная просадка BMY за все время составила -70.62%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMY и LLY
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и LLY
Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 5.59%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.