PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMY с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMY с LLY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или LLY.

Корреляция

Корреляция между BMY и LLY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BMY и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,882.80%
150,716.71%
BMY
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMY:

0.08

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

BMY:

0.36

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

BMY:

1.04

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BMY:

0.05

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

BMY:

0.29

LLY:

1.61

Индекс Язвы

BMY:

8.83%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

BMY:

31.08%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

BMY:

-70.62%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

BMY:

-34.35%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMY:

$97.47B

LLY:

$772.03B

EPS

BMY:

$2.68

LLY:

$11.69

Коэффициент P/E

BMY:

17.87

LLY:

73.54

Коэффициент PEG

BMY:

2.26

LLY:

1.31

Коэффициент P/S

BMY:

2.05

LLY:

17.14

Коэффициент P/B

BMY:

5.70

LLY:

52.48

Общая выручка (12 мес.)

BMY:

$47.64B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMY:

$34.47B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

BMY:

$11.69B

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 0.23% против 31.14% соответственно.

BMY

С начала года

-13.45%

1 месяц

-18.22%

6 месяцев

-5.71%

1 год

12.43%

5 лет

-1.57%

10 лет

0.23%

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-0.58%

1 год

22.82%

5 лет

42.11%

10 лет

31.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMY и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMY c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BMY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMY: 0.08
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино BMY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMY: 0.36
LLY: 1.01
Коэффициент Омега BMY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMY: 1.04
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара BMY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMY: 0.05
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина BMY, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMY: 0.29
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.54
BMY
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и LLY

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности LLY в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.09%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок BMY и LLY

Максимальная просадка BMY за все время составила -70.62%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.35%
-7.55%
BMY
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и LLY

Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 9.92%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.92%
18.64%
BMY
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMY и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию