PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMY с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BMYLLY
Дох-ть с нач. г.4.99%33.73%
Дох-ть за 1 год-18.84%132.40%
Дох-ть за 3 года-2.72%63.38%
Дох-ть за 5 лет5.66%45.43%
Дох-ть за 10 лет3.28%32.54%
Коэф-т Шарпа-0.954.57
Дневная вол-ть19.58%29.44%
Макс. просадка-70.62%-68.27%
Current Drawdown-31.24%-1.78%

Фундаментальные показатели


BMYLLY
Рыночная капитализация$105.01B$732.21B
Прибыль на акцию$3.86$5.78
Цена/прибыль13.45133.32
PEG коэффициент2.361.46
Выручка (12 мес.)$45.01B$34.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$36.38B$21.91B
EBITDA (12 мес.)$18.42B$12.31B

Корреляция

0.46
-1.001.00

Корреляция между BMY и LLY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BMY и LLY

С начала года, BMY показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 33.73%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 3.28% против 32.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
16,714.02%
85,725.52%
BMY
LLY

Сравнение акций, фондов или ETF


Bristol-Myers Squibb Company

Eli Lilly and Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMY c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-0.95
LLY
Eli Lilly and Company
4.57

Сравнение коэффициента Шарпа BMY и LLY

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 4.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMY и LLY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.95
4.57
BMY
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и LLY

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности LLY в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
4.34%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Просадки

Сравнение просадок BMY и LLY

Максимальная просадка BMY за все время составила -70.62%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMY и LLY


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-31.24%
-1.78%
BMY
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и LLY

Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 5.59%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.59%
7.35%
BMY
LLY