PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMY с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMY с LLY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или LLY.

Корреляция

Корреляция между BMY и LLY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BMY и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMY:

0.28

LLY:

-0.02

Коэф-т Сортино

BMY:

0.69

LLY:

0.17

Коэф-т Омега

BMY:

1.08

LLY:

1.02

Коэф-т Кальмара

BMY:

0.19

LLY:

-0.11

Коэф-т Мартина

BMY:

1.12

LLY:

-0.21

Индекс Язвы

BMY:

8.25%

LLY:

12.60%

Дневная вол-ть

BMY:

30.78%

LLY:

38.10%

Макс. просадка

BMY:

-70.62%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

BMY:

-36.15%

LLY:

-22.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMY:

$94.81B

LLY:

$678.30B

EPS

BMY:

$2.68

LLY:

$12.27

Коэффициент P/E

BMY:

17.38

LLY:

61.58

Коэффициент PEG

BMY:

2.26

LLY:

1.16

Коэффициент P/S

BMY:

1.99

LLY:

13.84

Коэффициент P/B

BMY:

5.44

LLY:

44.23

Общая выручка (12 мес.)

BMY:

$47.64B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMY:

$31.43B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

BMY:

$16.18B

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность -15.82%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -0.52% против 28.54% соответственно.

BMY

С начала года

-15.82%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

-19.32%

1 год

8.48%

5 лет

-2.59%

10 лет

-0.52%

LLY

С начала года

-3.19%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-8.58%

1 год

-0.90%

5 лет

38.06%

10 лет

28.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMY и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMY c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и LLY

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности LLY в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.24%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%
LLY
Eli Lilly and Company		0.72%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок BMY и LLY

Максимальная просадка BMY за все время составила -70.62%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и LLY

Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 9.60%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMY и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
11.20B
12.73B
(BMY) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMY и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bristol-Myers Squibb Company и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
72.9%
82.5%
(BMY) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.17B при выручке в 11.20B, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.52B при выручке в 11.20B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 11.20B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.