PortfoliosLab logo

Сравнение BMY с LLY

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или LLY.

Основные характеристики


BMYLLY
Дох-ть с нач. г.-8.65%20.01%
Дох-ть за 1 год-10.91%41.97%
Дох-ть за 5 лет7.40%41.27%
Дох-ть за 10 лет6.16%26.36%
Коэф-т Шарпа-0.571.58
Дневная вол-ть19.99%25.93%
Макс. просадка-70.62%-68.27%

Фундаментальные показатели


BMYLLY
Рыночная капитализация$135.88B$414.35B
Прибыль на акцию$3.43$6.27
Цена/прибыль18.8669.62
PEG коэффициент2.442.18
Выручка (12 мес.)$45.85B$27.69B
Валовая прибыль (12 мес.)$36.38B$21.91B
EBITDA (12 мес.)$19.62B$9.15B

Корреляция

0.46
-1.001.00

Корреляция между BMY и LLY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BMY и LLY

С начала года, BMY показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 6.16% против 26.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-18.55%
18.89%
BMY
LLY

Сравнение акций, фондов или ETF


Bristol-Myers Squibb Company

Eli Lilly and Company

Сравнение дивидендов BMY и LLY

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности LLY в 1.42%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.10%3.05%2.47%3.98%2.86%3.56%3.03%2.38%2.69%3.13%4.33%5.69%
LLY
Eli Lilly and Company
1.42%1.08%1.25%1.81%2.07%2.10%2.73%3.15%2.77%3.40%4.75%5.10%

Сравнение BMY c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-0.57
LLY
Eli Lilly and Company
1.58

Сравнение коэффициента Шарпа BMY и LLY

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.58. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMY и LLY.


-1.00-0.500.000.501.001.502.002.502023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.57
1.58
BMY
LLY

Сравнение просадок BMY и LLY

Максимальная просадка BMY за указанный период составила -20.20%, что примерно соответствует максимальной просадке LLY равной -16.84%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMY и LLY


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-18.98%
-1.33%
BMY
LLY

Сравнение волатильности BMY и LLY

Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 4.82% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
4.82%
4.78%
BMY
LLY