Сравнение BMY с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или LLY.
Основные характеристики
| BMY | LLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.65% | 20.01% |
| Дох-ть за 1 год | -10.91% | 41.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.40% | 41.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.16% | 26.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 19.99% | 25.93% |
| Макс. просадка | -70.62% | -68.27% |
Фундаментальные показатели
| BMY | LLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $135.88B | $414.35B |
| Прибыль на акцию | $3.43 | $6.27 |
| Цена/прибыль | 18.86 | 69.62 |
| PEG коэффициент | 2.44 | 2.18 |
| Выручка (12 мес.) | $45.85B | $27.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $36.38B | $21.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $19.62B | $9.15B |
Корреляция
Корреляция между BMY и LLY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BMY и LLY
С начала года, BMY показывает доходность -8.65%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 6.16% против 26.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BMY и LLY
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности LLY в 1.42%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 5.10% | 3.05% | 2.47% | 3.98% | 2.86% | 3.56% | 3.03% | 2.38% | 2.69% | 3.13% | 4.33% | 5.69% |
LLY Eli Lilly and Company | 1.42% | 1.08% | 1.25% | 1.81% | 2.07% | 2.10% | 2.73% | 3.15% | 2.77% | 3.40% | 4.75% | 5.10% |
Сравнение BMY c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -0.57 | ||||
LLY Eli Lilly and Company | 1.58 |
Сравнение просадок BMY и LLY
Максимальная просадка BMY за указанный период составила -20.20%, что примерно соответствует максимальной просадке LLY равной -16.84%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMY и LLY
Сравнение волатильности BMY и LLY
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 4.82% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.