PortfoliosLab logo

Сравнение BMY с SCHD

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или SCHD.

Основные характеристики


BMYSCHD
Дох-ть с нач. г.-7.26%-4.91%
Дох-ть за 1 год-9.69%-6.00%
Дох-ть за 5 лет7.72%11.05%
Дох-ть за 10 лет6.49%11.26%
Коэф-т Шарпа-0.48-0.29
Дневная вол-ть20.04%17.70%
Макс. просадка-70.62%-33.37%

Корреляция

0.47
-1.001.00

Корреляция между BMY и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BMY и SCHD

С начала года, BMY показывает доходность -7.26%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.49% против 11.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-17.32%
-6.64%
BMY
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Bristol-Myers Squibb Company

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение дивидендов BMY и SCHD

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SCHD в 4.43%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.03%3.05%2.47%3.98%2.86%3.56%3.03%2.38%2.69%3.13%4.33%5.69%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.43%3.42%2.90%3.40%3.33%3.53%3.12%3.53%3.74%3.41%3.28%3.91%

Сравнение BMY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-0.48
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.29

Сравнение коэффициента Шарпа BMY и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного -0.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMY и SCHD.


-1.00-0.500.000.501.001.502.002.502023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.48
-0.29
BMY
SCHD

Сравнение просадок BMY и SCHD

Максимальная просадка BMY за указанный период составила -20.20%, что меньше максимальной просадки SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMY и SCHD


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-17.76%
-9.25%
BMY
SCHD

Сравнение волатильности BMY и SCHD

Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
5.10%
4.04%
BMY
SCHD