Сравнение BMY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или SCHD.
Основные характеристики
| BMY | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.26% | -4.91% |
| Дох-ть за 1 год | -9.69% | -6.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | 11.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 11.26% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | -0.29 |
| Дневная вол-ть | 20.04% | 17.70% |
| Макс. просадка | -70.62% | -33.37% |
Корреляция
Корреляция между BMY и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BMY и SCHD
С начала года, BMY показывает доходность -7.26%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.49% против 11.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BMY и SCHD
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SCHD в 4.43%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 5.03% | 3.05% | 2.47% | 3.98% | 2.86% | 3.56% | 3.03% | 2.38% | 2.69% | 3.13% | 4.33% | 5.69% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.43% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
Сравнение BMY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -0.48 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.29 |
Сравнение просадок BMY и SCHD
Максимальная просадка BMY за указанный период составила -20.20%, что меньше максимальной просадки SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMY и SCHD
Сравнение волатильности BMY и SCHD
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.