Сравнение BMY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BMY и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.17% против 11.69% соответственно.
BMY
20.54%
11.24%
46.54%
24.29%
4.58%
3.17%
SCHD
18.85%
3.78%
14.95%
27.79%
13.14%
11.69%
Основные характеристики
| BMY | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 2.18 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 11.51% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 28.37% | 11.15% |
| Макс. просадка | -70.62% | -33.37% |
| Текущая просадка | -21.05% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BMY и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и SCHD
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.08% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% | 2.46% | 3.31% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BMY и SCHD
Максимальная просадка BMY за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и SCHD
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.