PortfoliosLab logo
Сравнение BMY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BMY и SCHD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BMY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.88%
370.37%
BMY
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMY:

0.13

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

BMY:

0.42

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

BMY:

1.05

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

BMY:

0.08

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

BMY:

0.45

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

BMY:

8.79%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

BMY:

31.04%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

BMY:

-70.62%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BMY:

-33.27%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.30% против 10.35% соответственно.


BMY

С начала года

-12.02%

1 месяц

-16.85%

6 месяцев

-5.97%

1 год

4.55%

5 лет

-1.25%

10 лет

0.30%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMY и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BMY, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMY: 0.13
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино BMY, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMY: 0.42
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега BMY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMY: 1.05
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара BMY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMY: 0.08
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина BMY, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMY: 0.45
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.23
BMY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и SCHD

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.01%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BMY и SCHD

Максимальная просадка BMY за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.27%
-11.33%
BMY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и SCHD

Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 9.94%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.94%
11.25%
BMY
SCHD