PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BMY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BMYSCHD
Дох-ть с нач. г.4.99%6.21%
Дох-ть за 1 год-18.84%16.75%
Дох-ть за 3 года-2.72%6.45%
Дох-ть за 5 лет5.66%12.79%
Дох-ть за 10 лет3.28%11.66%
Коэф-т Шарпа-0.951.47
Дневная вол-ть19.58%11.53%
Макс. просадка-70.62%-33.37%
Current Drawdown-31.24%0.00%

Корреляция

0.47
-1.001.00

Корреляция между BMY и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BMY и SCHD

С начала года, BMY показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.28% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
138.94%
371.17%
BMY
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Bristol-Myers Squibb Company

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BMY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-0.95
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа BMY и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMY и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.95
1.47
BMY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и SCHD

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
4.34%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BMY и SCHD

Максимальная просадка BMY за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMY и SCHD


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-31.24%
0
BMY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и SCHD

Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.59%
2.69%
BMY
SCHD