PortfoliosLab logo
Сравнение BMY с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMY и MRK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BMY и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,882.80%
24,881.88%
BMY
MRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMY:

0.08

MRK:

-1.27

Коэф-т Сортино

BMY:

0.36

MRK:

-1.69

Коэф-т Омега

BMY:

1.04

MRK:

0.77

Коэф-т Кальмара

BMY:

0.05

MRK:

-0.80

Коэф-т Мартина

BMY:

0.29

MRK:

-1.53

Индекс Язвы

BMY:

8.83%

MRK:

21.42%

Дневная вол-ть

BMY:

31.08%

MRK:

25.93%

Макс. просадка

BMY:

-70.62%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

BMY:

-34.35%

MRK:

-36.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMY:

$97.47B

MRK:

$200.91B

EPS

BMY:

$2.68

MRK:

$6.74

Коэффициент P/E

BMY:

17.87

MRK:

11.85

Коэффициент PEG

BMY:

2.26

MRK:

0.72

Коэффициент P/S

BMY:

2.05

MRK:

3.13

Коэффициент P/B

BMY:

5.70

MRK:

4.28

Общая выручка (12 мес.)

BMY:

$47.64B

MRK:

$48.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMY:

$34.47B

MRK:

$39.64B

EBITDA (12 мес.)

BMY:

$11.69B

MRK:

$19.98B

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность -13.45%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -16.11%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 0.23% против 6.99% соответственно.


BMY

С начала года

-13.45%

1 месяц

-18.22%

6 месяцев

-5.71%

1 год

12.43%

5 лет

-1.57%

10 лет

0.23%

MRK

С начала года

-16.11%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-34.83%

5 лет

4.43%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMY и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMY c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BMY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMY: 0.08
MRK: -1.27
Коэффициент Сортино BMY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMY: 0.36
MRK: -1.69
Коэффициент Омега BMY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMY: 1.04
MRK: 0.77
Коэффициент Кальмара BMY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMY: 0.05
MRK: -0.80
Коэффициент Мартина BMY, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMY: 0.29
MRK: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-1.27
BMY
MRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и MRK

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности MRK в 3.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.09%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%
MRK
Merck & Co., Inc.
3.82%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок BMY и MRK

Максимальная просадка BMY за все время составила -70.62%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.35%
-36.31%
BMY
MRK

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и MRK

Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 9.92%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.92%
11.66%
BMY
MRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMY и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию