Сравнение BMY с MRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Merck & Co., Inc. (MRK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или MRK.
Основные характеристики
| BMY | MRK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.26% | 2.12% |
| Дох-ть за 1 год | -9.69% | 28.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.72% | 17.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.49% | 12.58% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 20.04% | 20.44% |
| Макс. просадка | -70.62% | -68.63% |
Фундаментальные показатели
| BMY | MRK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $137.94B | $298.64B |
| Прибыль на акцию | $3.43 | $5.12 |
| Цена/прибыль | 19.14 | 14.91 |
| PEG коэффициент | 2.44 | 1.36 |
| Выручка (12 мес.) | $45.85B | $57.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $36.38B | $42.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $19.62B | $22.30B |
Корреляция
Корреляция между BMY и MRK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BMY и MRK
С начала года, BMY показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 6.49% против 12.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BMY и MRK
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности MRK в 3.14%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 5.03% | 3.05% | 2.47% | 3.98% | 2.86% | 3.56% | 3.03% | 2.38% | 2.69% | 3.13% | 4.33% | 5.69% |
MRK Merck & Co., Inc. | 3.14% | 2.54% | 3.54% | 3.26% | 2.76% | 2.97% | 3.95% | 3.81% | 4.29% | 4.03% | 4.60% | 5.70% |
Сравнение BMY c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -0.48 | ||||
MRK Merck & Co., Inc. | 1.33 |
Сравнение просадок BMY и MRK
Максимальная просадка BMY за указанный период составила -20.20%, что меньше максимальной просадки MRK равной -10.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMY и MRK
Сравнение волатильности BMY и MRK
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.