PortfoliosLab logo

Сравнение BMY с MRK

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или MRK.

Основные характеристики


BMYMRK
Дох-ть с нач. г.-7.26%2.12%
Дох-ть за 1 год-9.69%28.79%
Дох-ть за 5 лет7.72%17.84%
Дох-ть за 10 лет6.49%12.58%
Коэф-т Шарпа-0.481.33
Дневная вол-ть20.04%20.44%
Макс. просадка-70.62%-68.63%

Фундаментальные показатели


BMYMRK
Рыночная капитализация$137.94B$298.64B
Прибыль на акцию$3.43$5.12
Цена/прибыль19.1414.91
PEG коэффициент2.441.36
Выручка (12 мес.)$45.85B$57.87B
Валовая прибыль (12 мес.)$36.38B$42.08B
EBITDA (12 мес.)$19.62B$22.30B

Корреляция

0.51
-1.001.00

Корреляция между BMY и MRK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BMY и MRK

С начала года, BMY показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 6.49% против 12.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-17.32%
3.68%
BMY
MRK

Сравнение акций, фондов или ETF


Bristol-Myers Squibb Company

Merck & Co., Inc.

Сравнение дивидендов BMY и MRK

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности MRK в 3.14%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.03%3.05%2.47%3.98%2.86%3.56%3.03%2.38%2.69%3.13%4.33%5.69%
MRK
Merck & Co., Inc.
3.14%2.54%3.54%3.26%2.76%2.97%3.95%3.81%4.29%4.03%4.60%5.70%

Сравнение BMY c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
-0.48
MRK
Merck & Co., Inc.
1.33

Сравнение коэффициента Шарпа BMY и MRK

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MRK равного 1.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BMY и MRK.


-1.000.001.002.003.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.48
1.33
BMY
MRK

Сравнение просадок BMY и MRK

Максимальная просадка BMY за указанный период составила -20.20%, что меньше максимальной просадки MRK равной -10.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BMY и MRK


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-17.76%
-4.95%
BMY
MRK

Сравнение волатильности BMY и MRK

Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
5.10%
4.14%
BMY
MRK