PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMY с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BMY с MRK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMY или MRK.

Корреляция

Корреляция между BMY и MRK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BMY и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMY:

0.36

MRK:

-1.46

Коэф-т Сортино

BMY:

0.70

MRK:

-1.97

Коэф-т Омега

BMY:

1.08

MRK:

0.74

Коэф-т Кальмара

BMY:

0.20

MRK:

-0.90

Коэф-т Мартина

BMY:

1.13

MRK:

-1.67

Индекс Язвы

BMY:

8.62%

MRK:

23.41%

Дневная вол-ть

BMY:

31.53%

MRK:

27.67%

Макс. просадка

BMY:

-70.62%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

BMY:

-35.93%

MRK:

-41.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMY:

$95.14B

MRK:

$190.99B

EPS

BMY:

$2.73

MRK:

$7.00

Коэффициент P/E

BMY:

17.12

MRK:

10.87

Коэффициент PEG

BMY:

2.26

MRK:

0.69

Коэффициент P/S

BMY:

2.00

MRK:

2.99

Коэффициент P/B

BMY:

5.36

MRK:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

BMY:

$47.64B

MRK:

$63.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMY:

$31.43B

MRK:

$51.75B

EBITDA (12 мес.)

BMY:

$16.18B

MRK:

$27.30B

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность -15.53%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -22.88%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: -0.70% против 6.01% соответственно.

BMY

С начала года

-15.53%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-15.02%

1 год

11.40%

5 лет

-2.47%

10 лет

-0.70%

MRK

С начала года

-22.88%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-19.71%

1 год

-40.30%

5 лет

3.12%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMY и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMY c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и MRK

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности MRK в 4.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.22%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%
MRK
Merck & Co., Inc.		4.15%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%

Просадки

Сравнение просадок BMY и MRK

Максимальная просадка BMY за все время составила -70.62%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и MRK

Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Merck & Co., Inc. (MRK) имеют волатильность 11.57% и 12.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMY и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
11.20B
15.53B
(BMY) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMY и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bristol-Myers Squibb Company и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
72.9%
78.0%
(BMY) Валовая рентабельность
(MRK) Валовая рентабельность
BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.17B при выручке в 11.20B, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.11B при выручке в 15.53B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.52B при выручке в 11.20B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94B при выручке в 15.53B, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 11.20B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 15.53B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.