Сравнение BMY с MRK
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, BMY returned 0.75%/yr vs 11.61%/yr for MRK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BMY и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 0.75% против 11.61% соответственно.
BMY
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 0.75%
MRK
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 59.23%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам BMY и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 7.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
MRK Merck & Co., Inc. | 15.10% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between BMY and MRK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 1978 г. | 0.51 |
The correlation between BMY and MRK has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BMY:
$115.66B
MRK:
$297.28B
BMY:
$3.57
MRK:
$3.58
BMY:
15.87
MRK:
33.55
BMY:
0.91
MRK:
0.03
BMY:
2.38
MRK:
4.57
BMY:
5.76
MRK:
6.48
BMY:
$48.48B
MRK:
$65.59B
BMY:
$33.33B
MRK:
$49.79B
BMY:
$13.34B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. MRK — Ранг доходности на риск
BMY
MRK
Сравнение BMY c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMY | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 5.24 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 13.14 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMY | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.18 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.58 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.51 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BMY и MRK
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -68.61% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -11.37% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.85% | -43.44% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -43.44% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -43.44% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -4.06% | -14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -18.84% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 4.52% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и MRK
Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 7.01%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 9.44% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 18.19% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 27.31% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 23.72% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.26% | 22.96% | +2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и MRK
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности MRK в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.42% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.76% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и MRK
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and MRK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.44%) compared to BMY (7.01%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор