PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVLX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVLX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVLX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVLX
Smead Value Fund		8.47%5.05%4.78%16.87%-2.79%42.46%1.71%26.29%-4.79%19.73%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMVLX имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции VIVIX немного впереди с 11.80%.

SMVLX

1 день
1.24%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.47%
6 месяцев
8.20%
1 год
17.66%
3 года*
11.75%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.60%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SMVLX:
SMVLX с FSMVXSMVLX с SPYSMVLX с SCHDSMVLX с VOOSMVLX с VTISMVLX с OAKMXSMVLX с FBGRX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий SMVLX и VIVIX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

SMVLX
Smead Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SMVLX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг доходности на риск SMVLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVLX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVLXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.09

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.56

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

6.90

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVLX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVLXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.40

+0.29

Корреляция

Корреляция между SMVLX и VIVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и VIVIX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVLX
Smead Value Fund		1.54%1.67%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%0.22%3.14%3.10%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и VIVIX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVLXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-59.30%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-11.29%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-17.12%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-36.80%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-4.82%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-9.31%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.50%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и VIVIX

Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVLXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.80%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

7.69%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

14.88%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

13.92%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

16.74%

+2.75%