Сравнение SMVLX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVLX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 8.47% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 11.60% против 13.51% соответственно.
SMVLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.60%
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и OAKMX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
SMVLX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
SMVLX
OAKMX
Сравнение SMVLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVLX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.54 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 3.26 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVLX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.54 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и OAKMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и OAKMX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности OAKMX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.54% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и OAKMX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVLX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -56.19% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.61% | -13.46% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -23.68% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -41.43% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -4.97% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -6.41% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.39% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и OAKMX
Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 3.36%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVLX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.20% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 10.34% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 18.77% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 18.35% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 20.43% | -0.94% |