PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVLX с OAKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVLX с OAKMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMVLX (Smead Value Fund) and OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SMVLX returned 12.13%/yr vs 13.24%/yr for OAKMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SMVLX charges 1.26%/yr vs 0.91%/yr for OAKMX.

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 12.13% против 13.24% соответственно.

SMVLX

1 день
0.02%
1 месяц
0.00%
С начала года
13.65%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.32%
3 года*
13.92%
5 лет*
9.44%
10 лет*
12.13%

OAKMX

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.23%
1 год
10.31%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.07%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVLX и OAKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVLX
Smead Value Fund		13.65%5.05%4.78%16.87%-2.79%42.46%1.71%26.29%-4.79%19.73%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.30%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%

Correlation

The correlation between SMVLX and OAKMX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.89

The correlation between SMVLX and OAKMX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

Oakmark Fund Investor Class

Часто сравнивают с SMVLX:
SMVLX с FSMVXSMVLX с SPYSMVLX с SCHDSMVLX с VOOSMVLX с VTISMVLX с MEIAXSMVLX с FBGRX
Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SCHDOAKMX с SWPPXOAKMX с NEFOXOAKMX с MUHLXOAKMX с BGRFX

Доходность на риск

SMVLX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг доходности на риск SMVLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVLXOAKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.76

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.18

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

1.43

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

3.64

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVLX vs. OAKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVLXOAKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.76

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.70

0.00

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и OAKMX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и OAKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVLXOAKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-56.19%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-6.98%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-17.05%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-23.68%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-41.43%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-4.80%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-6.39%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.73%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и OAKMX

Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 2.85%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVLXOAKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.21%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.44%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

13.08%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

18.30%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

20.40%

-0.93%

Сравнение комиссий SMVLX и OAKMX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и OAKMX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности OAKMX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
SMVLX
Smead Value Fund		1.47%1.67%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%0.22%3.14%3.10%

Часто задаваемые вопросы

SMVLX and OAKMX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKMX has higher volatility (3.21%) compared to SMVLX (2.85%). In terms of maximum drawdown, SMVLX dropped -39.56% vs OAKMX's -56.19%.

SMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVLX и OAKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор