PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMVLX с OAKMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMVLX и OAKMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMVLX с OAKMX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или OAKMX.

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVLX:

-0.46

OAKMX:

0.63

Коэф-т Сортино

SMVLX:

-0.52

OAKMX:

0.91

Коэф-т Омега

SMVLX:

0.93

OAKMX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SMVLX:

-0.39

OAKMX:

0.64

Коэф-т Мартина

SMVLX:

-1.12

OAKMX:

2.35

Индекс Язвы

SMVLX:

8.61%

OAKMX:

4.62%

Дневная вол-ть

SMVLX:

20.83%

OAKMX:

19.04%

Макс. просадка

SMVLX:

-55.61%

OAKMX:

-56.19%

Текущая просадка

SMVLX:

-15.73%

OAKMX:

-4.95%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.65% соответственно.

SMVLX

С начала года

-8.82%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-15.02%

1 год

-11.19%

3 года

3.25%

5 лет

13.85%

10 лет

9.12%

OAKMX

С начала года

1.05%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-4.51%

1 год

10.24%

3 года

13.29%

5 лет

19.01%

10 лет

11.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

Oakmark Fund Investor Class

Сравнение комиссий SMVLX и OAKMX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.

SMVLX
Smead Value Fund
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVLX и OAKMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKMX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа OAKMX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и OAKMX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности OAKMX в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVLX
Smead Value Fund		1.19%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%4.51%3.14%3.10%4.54%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		1.10%1.12%1.02%0.92%1.47%0.17%8.33%8.13%4.06%2.57%1.43%6.86%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и OAKMX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и OAKMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и OAKMX

Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...