Сравнение SMVLX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или OAKMX.
Основные характеристики
| SMVLX | OAKMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.59% | 19.74% |
| Дох-ть за 1 год | 22.90% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | 10.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 16.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.32% | 12.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 4.69 |
| Коэф-т Мартина | 8.36 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.46% |
| Дневная вол-ть | 14.74% | 12.91% |
| Макс. просадка | -55.61% | -56.19% |
| Текущая просадка | -2.44% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и OAKMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и OAKMX
С начала года, SMVLX показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 19.74%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 8.32% против 12.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и OAKMX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMVLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и OAKMX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности OAKMX в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.21% | 1.34% | 0.71% | 0.22% | 0.69% | 0.70% | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.53% | 0.41% | 0.32% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.85% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и OAKMX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и OAKMX
Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 4.11%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.