Сравнение SMVLX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVLX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 8.47% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.60% против 12.25% соответственно.
SMVLX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.60%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и SCHD
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
SMVLX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SMVLX
SCHD
Сравнение SMVLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVLX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.88 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 3.55 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVLX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и SCHD
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.54% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и SCHD
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVLX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -33.37% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.61% | -12.74% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -16.85% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -33.37% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -3.43% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -3.34% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.75% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и SCHD
Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVLX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.33% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 7.96% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 15.69% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 14.40% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 16.70% | +2.79% |