Сравнение SMVLX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или SCHD.
Основные характеристики
| SMVLX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.59% | 16.94% |
| Дох-ть за 1 год | 22.90% | 26.08% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | 6.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 12.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.32% | 11.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 8.36 | 13.27 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 14.74% | 11.07% |
| Макс. просадка | -55.61% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.44% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и SCHD
С начала года, SMVLX показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.32% против 11.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и SCHD
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMVLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и SCHD
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.21% | 1.34% | 0.71% | 0.22% | 0.69% | 0.70% | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.53% | 0.41% | 0.32% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и SCHD
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и SCHD
Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.