Сравнение SMVLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или VOO.
Основные характеристики
| SMVLX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.59% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 22.90% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.32% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.36 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.74% | 12.12% |
| Макс. просадка | -55.61% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.44% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и VOO
С начала года, SMVLX показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.13%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.32% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и VOO
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMVLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и VOO
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.21% | 1.34% | 0.71% | 0.22% | 0.69% | 0.70% | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.53% | 0.41% | 0.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и VOO
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и VOO
Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.