PortfoliosLab logo
Сравнение SMVLX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMVLX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
315.32%
552.28%
SMVLX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVLX:

-0.62

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

SMVLX:

-0.73

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

SMVLX:

0.90

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SMVLX:

-0.51

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

SMVLX:

-1.79

VOO:

2.42

Индекс Язвы

SMVLX:

7.03%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

SMVLX:

20.39%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

SMVLX:

-55.61%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SMVLX:

-17.94%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.33% против 12.02% соответственно.


SMVLX

С начала года

-11.21%

1 месяц

-9.12%

6 месяцев

-15.67%

1 год

-13.15%

5 лет

14.37%

10 лет

6.33%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMVLX и VOO

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMVLX: 1.26%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVLX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMVLX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SMVLX: -0.62
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино SMVLX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMVLX: -0.73
VOO: 0.92
Коэффициент Омега SMVLX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SMVLX: 0.90
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SMVLX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SMVLX: -0.51
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина SMVLX, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SMVLX: -1.79
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.57
SMVLX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и VOO

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVLX
Smead Value Fund
1.22%1.08%1.34%0.71%0.22%0.69%0.70%0.00%0.22%0.49%0.53%0.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и VOO

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.94%
-10.56%
SMVLX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и VOO

Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.85%
13.97%
SMVLX
VOO