Сравнение SMVLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVLX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 8.62% | 5.05% | 4.78% | 16.87% | -2.79% | 42.46% | 1.71% | 26.29% | -4.79% | 19.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.67% против 14.19% соответственно.
SMVLX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 11.67%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и VOO
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SMVLX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SMVLX
VOO
Сравнение SMVLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVLX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.98 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.53 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 7.13 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.83 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и VOO
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.54% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и VOO
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -33.99% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -8.90% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -24.52% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -33.99% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -5.44% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -3.72% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.57% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и VOO
Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.27% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 9.46% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 18.11% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.81% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 17.98% | +1.50% |