PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMVLX с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMVLX и MEIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMVLX с MEIAX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и MFS Value Fund (MEIAX).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или MEIAX.

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVLX:

-0.46

MEIAX:

0.65

Коэф-т Сортино

SMVLX:

-0.52

MEIAX:

0.95

Коэф-т Омега

SMVLX:

0.93

MEIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SMVLX:

-0.39

MEIAX:

0.71

Коэф-т Мартина

SMVLX:

-1.12

MEIAX:

2.59

Индекс Язвы

SMVLX:

8.61%

MEIAX:

3.61%

Дневная вол-ть

SMVLX:

20.83%

MEIAX:

15.25%

Макс. просадка

SMVLX:

-55.61%

MEIAX:

-52.46%

Текущая просадка

SMVLX:

-15.73%

MEIAX:

-2.39%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 4.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMVLX имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции MEIAX немного отстают с 8.72%.

SMVLX

С начала года

-8.82%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-15.02%

1 год

-11.19%

3 года

3.25%

5 лет

13.85%

10 лет

9.12%

MEIAX

С начала года

4.29%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

-2.39%

1 год

8.09%

3 года

7.84%

5 лет

11.77%

10 лет

8.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

MFS Value Fund

Сравнение комиссий SMVLX и MEIAX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

SMVLX
Smead Value Fund
MEIAX
MFS Value Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVLX и MEIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVLX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и MEIAX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности MEIAX в 8.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVLX
Smead Value Fund		1.19%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%4.51%3.14%3.10%4.54%
MEIAX
MFS Value Fund		8.81%9.10%8.22%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%4.30%3.59%5.73%4.65%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и MEIAX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и MEIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и MEIAX

Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...