PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVLX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVLX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и MFS Value Fund (MEIAX).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVLX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVLX
Smead Value Fund		8.47%5.05%4.78%16.87%-2.79%42.46%1.71%26.29%-4.79%19.73%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции MEIAX по среднегодовой доходности: 11.60% против 9.65% соответственно.

SMVLX

1 день
1.24%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.47%
6 месяцев
8.20%
1 год
17.66%
3 года*
11.75%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.60%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с SMVLX:
SMVLX с FSMVXSMVLX с SPYSMVLX с SCHDSMVLX с VOOSMVLX с VTISMVLX с OAKMXSMVLX с FBGRX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий SMVLX и MEIAX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

SMVLX
Smead Value Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

SMVLX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг доходности на риск SMVLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVLX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVLXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.67

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.01

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.99

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

4.36

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVLX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVLXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между SMVLX и MEIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и MEIAX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVLX
Smead Value Fund		1.54%1.67%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%0.22%3.14%3.10%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и MEIAX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVLXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-52.85%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-11.10%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-17.72%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-36.71%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-5.04%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-6.57%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.53%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и MEIAX

Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 3.36%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVLXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.64%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

7.85%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

14.83%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

13.91%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

16.55%

+2.94%