PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMVLX с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVLX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и MFS Value Fund (MEIAX).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или MEIAX.

Корреляция

Корреляция между SMVLX и MEIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
243.01%
182.25%
SMVLX
MEIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVLX:

-0.57

MEIAX:

-0.10

Коэф-т Сортино

SMVLX:

-0.69

MEIAX:

-0.04

Коэф-т Омега

SMVLX:

0.92

MEIAX:

0.99

Коэф-т Кальмара

SMVLX:

-0.59

MEIAX:

-0.10

Коэф-т Мартина

SMVLX:

-1.65

MEIAX:

-0.22

Индекс Язвы

SMVLX:

5.10%

MEIAX:

5.92%

Дневная вол-ть

SMVLX:

14.77%

MEIAX:

13.07%

Макс. просадка

SMVLX:

-55.61%

MEIAX:

-52.28%

Текущая просадка

SMVLX:

-10.49%

MEIAX:

-9.98%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции MEIAX по среднегодовой доходности: 7.28% против 5.71% соответственно.

SMVLX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-8.00%

5 лет

19.19%

10 лет

7.28%

MEIAX

С начала года

3.20%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-6.78%

1 год

-0.82%

5 лет

10.24%

10 лет

5.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMVLX и MEIAX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

SMVLX
Smead Value Fund
График комиссии SMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMVLX: 1.26%
MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEIAX: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVLX и MEIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVLX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SMVLX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SMVLX: -0.57
MEIAX: -0.10
Коэффициент Сортино SMVLX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
SMVLX: -0.69
MEIAX: -0.04
Коэффициент Омега SMVLX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
SMVLX: 0.92
MEIAX: 0.99
Коэффициент Кальмара SMVLX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMVLX: -0.59
MEIAX: -0.10
Коэффициент Мартина SMVLX, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
SMVLX: -1.65
MEIAX: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа MEIAX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.10
SMVLX
MEIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и MEIAX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности MEIAX в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVLX
Smead Value Fund		1.12%1.08%1.34%0.71%0.22%0.69%0.70%0.00%0.22%0.49%0.53%0.41%
MEIAX
MFS Value Fund		1.17%1.61%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и MEIAX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и MEIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
-9.98%
SMVLX
MEIAX

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и MEIAX

Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.00%
4.05%
SMVLX
MEIAX