PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMVLX с MEIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVLX с MEIAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и MFS Value Fund (MEIAX).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или MEIAX.

Корреляция

Корреляция между SMVLX и MEIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVLX:

-0.63

MEIAX:

-0.08

Коэф-т Сортино

SMVLX:

-0.71

MEIAX:

0.08

Коэф-т Омега

SMVLX:

0.90

MEIAX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SMVLX:

-0.49

MEIAX:

-0.02

Коэф-т Мартина

SMVLX:

-1.53

MEIAX:

-0.04

Индекс Язвы

SMVLX:

7.92%

MEIAX:

7.37%

Дневная вол-ть

SMVLX:

20.33%

MEIAX:

16.65%

Макс. просадка

SMVLX:

-55.61%

MEIAX:

-52.28%

Текущая просадка

SMVLX:

-16.71%

MEIAX:

-10.84%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции MEIAX по среднегодовой доходности: 6.48% против 5.46% соответственно.

SMVLX

С начала года

-9.89%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

-15.22%

1 год

-12.50%

5 лет

13.65%

10 лет

6.48%

MEIAX

С начала года

2.21%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

-9.92%

1 год

-1.64%

5 лет

7.63%

10 лет

5.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMVLX и MEIAX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

SMVLX
Smead Value Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVLX и MEIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVLX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MEIAX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и MEIAX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности MEIAX в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVLX
Smead Value Fund		1.20%1.08%1.34%0.71%0.22%0.69%0.70%0.00%0.22%0.49%0.53%0.41%
MEIAX
MFS Value Fund		1.62%1.61%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и MEIAX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и MEIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и MEIAX

Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...