PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMVLX с FSMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMVLX и FSMVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMVLX с FSMVX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или FSMVX.

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и FSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVLX:

-0.46

FSMVX:

0.16

Коэф-т Сортино

SMVLX:

-0.52

FSMVX:

0.35

Коэф-т Омега

SMVLX:

0.93

FSMVX:

1.05

Коэф-т Кальмара

SMVLX:

-0.39

FSMVX:

0.12

Коэф-т Мартина

SMVLX:

-1.12

FSMVX:

0.37

Индекс Язвы

SMVLX:

8.61%

FSMVX:

7.79%

Дневная вол-ть

SMVLX:

20.83%

FSMVX:

21.90%

Макс. просадка

SMVLX:

-55.61%

FSMVX:

-62.92%

Текущая просадка

SMVLX:

-15.73%

FSMVX:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у FSMVX с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции FSMVX по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.01% соответственно.

SMVLX

С начала года

-8.82%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-15.02%

1 год

-11.19%

3 года

3.25%

5 лет

13.85%

10 лет

9.12%

FSMVX

С начала года

-2.86%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-10.24%

1 год

2.31%

3 года

8.66%

5 лет

15.53%

10 лет

7.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

Fidelity Mid Cap Value Fund

Сравнение комиссий SMVLX и FSMVX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FSMVX в 0.57%.

SMVLX
Smead Value Fund
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVLX и FSMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMVX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVLX c FSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа FSMVX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и FSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и FSMVX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FSMVX в 14.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVLX
Smead Value Fund		1.19%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%4.51%3.14%3.10%4.54%
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		14.36%10.41%1.17%13.12%1.30%1.99%1.87%14.79%8.92%1.34%5.15%6.60%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и FSMVX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки FSMVX в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и FSMVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и FSMVX

Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеют волатильность 6.27% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...