Сравнение SMVLX с FSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или FSMVX.
Основные характеристики
| SMVLX | FSMVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.59% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 22.90% | 31.86% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | 5.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 10.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.32% | 5.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 8.36 | 11.17 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 14.74% | 15.56% |
| Макс. просадка | -55.61% | -62.80% |
| Текущая просадка | -2.44% | -2.57% |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и FSMVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и FSMVX
С начала года, SMVLX показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у FSMVX с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции SMVLX превзошли акции FSMVX по среднегодовой доходности: 8.32% против 5.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и FSMVX
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FSMVX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMVLX c FSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и FSMVX
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FSMVX в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.21% | 1.34% | 0.71% | 0.22% | 0.69% | 0.70% | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.53% | 0.41% | 0.32% |
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 0.67% | 0.79% | 1.45% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 2.45% | 1.88% | 1.34% | 2.30% | 7.49% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и FSMVX
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки FSMVX в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и FSMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и FSMVX
Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.