PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Smead Value Fund (SMVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Smead Value Fund (SMVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US83178C8819

CUSIP

83178C881

Эмитент

Smead Funds

Дата выпуска

2 янв. 2008 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SMVLX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

Популярные сравнения:
SMVLX с FSMVX SMVLX с SCHD SMVLX с SPY SMVLX с VTI SMVLX с VOO SMVLX с OAKMX SMVLX с FMILX SMVLX с FBGRX SMVLX с MEIAX SMVLX с SIXH
Популярные сравнения:
SMVLX с FSMVX SMVLX с SCHD SMVLX с SPY SMVLX с VTI SMVLX с VOO SMVLX с OAKMX SMVLX с FMILX SMVLX с FBGRX SMVLX с MEIAX SMVLX с SIXH

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Smead Value Fund (SMVLX) показал доход в -9.27% с начала года и -9.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMVLX составила 9.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

SMVLX

С начала года

-9.27%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-15.32%

1 год

-9.07%

3 года

2.81%

5 лет

13.74%

10 лет

9.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.58%-2.64%-2.92%-8.44%2.21%-9.27%
2024-0.51%3.99%7.08%-5.43%2.67%-1.74%5.16%0.67%-0.73%-2.68%3.99%-6.79%4.78%
20237.54%-5.56%-1.55%1.95%-6.29%7.99%5.65%-2.54%-3.88%-3.85%7.87%10.37%16.87%
2022-0.25%-0.97%1.71%-6.57%5.03%-11.68%9.13%-2.49%-7.74%14.25%4.60%-4.85%-2.79%
20216.77%6.24%5.98%2.62%2.92%3.18%-0.57%2.63%-1.57%6.78%-1.97%3.44%42.46%
2020-4.72%-9.62%-21.06%15.56%4.67%0.75%5.37%5.80%-2.08%-5.97%15.94%3.19%1.72%
20196.22%2.04%-0.24%4.86%-5.11%7.40%0.17%0.04%0.98%0.83%5.48%1.55%26.29%
20184.55%-3.75%-4.60%1.16%-1.24%2.39%3.47%3.44%0.53%-3.00%2.80%-9.64%-4.79%
20172.77%5.31%-0.99%0.33%-0.43%3.06%2.39%-0.36%2.78%0.42%4.32%3.11%24.96%
2016-6.22%-0.63%3.80%1.54%-0.76%-1.50%3.24%0.88%-0.74%-3.99%7.25%1.09%3.33%
2015-4.00%6.53%-0.47%-0.72%1.90%-0.15%3.66%-6.86%-2.57%7.56%1.05%-3.52%1.43%
2014-1.60%5.34%-0.29%-1.74%1.31%2.79%-1.20%3.57%-1.40%2.51%3.54%1.03%14.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMVLX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Smead Value Fund (SMVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Smead Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.49
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Smead Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.86$1.02$1.18$2.71$0.71$1.93$3.10$2.10$1.22$1.21$1.80

Дивидендный доход

1.20%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%4.51%3.14%3.10%4.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Smead Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.71$2.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.93$1.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.10$3.10
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.10$2.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$1.21
2014$1.80$1.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Smead Value Fund показал максимальную просадку в 55.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Smead Value Fund составляет 16.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.61%4 янв. 2008 г.2959 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1055
-39.56%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-24.62%17 окт. 2024 г.1188 апр. 2025 г.———
-18.42%12 янв. 2022 г.17726 сент. 2022 г.8426 янв. 2023 г.261
-17.61%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.383
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...