- ISIN
- US83178C8819
- CUSIP
- 83178C881
- Эмитент
- Smead Funds
- Дата выпуска
- 2 янв. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMVLX
Smead Value Fund (SMVLX) прибавил 18.7% с начала года. Текущая цена акции SMVLX — $97. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,664.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Smead Value Fund (SMVLX) показал доход в 18.73% с начала года и 30.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMVLX составила 12.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Smead Value Fund
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 14.03%
- С начала года
- 18.73%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SMVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SMVLX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.25% | 4.33% | -0.27% | 5.36% | -1.04% | 2.97% | 1.95% | 18.73% | |||||
| 2025 | 2.58% | -2.64% | -2.92% | -8.44% | 2.71% | 3.76% | 3.06% | 7.49% | -0.06% | -3.26% | 4.38% | -0.67% | 5.05% |
| 2024 | -0.51% | 3.99% | 7.08% | -5.43% | 2.67% | -1.74% | 5.16% | 0.67% | -0.73% | -2.68% | 3.99% | -6.79% | 4.78% |
| 2023 | 7.54% | -5.56% | -1.55% | 1.95% | -6.29% | 7.99% | 5.65% | -2.54% | -3.88% | -3.85% | 7.87% | 10.37% | 16.87% |
| 2022 | -0.25% | -0.97% | 1.71% | -6.57% | 5.03% | -11.68% | 9.13% | -2.49% | -7.74% | 14.25% | 4.60% | -4.85% | -2.79% |
| 2021 | 6.77% | 6.24% | 5.98% | 2.62% | 2.92% | 3.18% | -0.57% | 2.63% | -1.57% | 6.78% | -1.97% | 3.44% | 42.46% |
Метрики бенчмарка
Smead Value Fund has an annualized alpha of 1.47%, beta of 0.95, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2009.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.47%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 102.73%
- Участие в снижении
- 100.11%
Комиссия
Комиссия SMVLX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMVLX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Smead Value Fund (SMVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 2.24 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.39 | 9.71 | +5.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Smead Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.36 | $0.86 | $1.02 | $1.18 | $2.71 | $0.71 | $1.93 | $3.10 | $0.10 | $1.22 | $1.21 |
Дивидендный доход | 1.41% | 1.67% | 1.08% | 1.34% | 1.78% | 3.91% | 1.40% | 3.83% | 7.47% | 0.22% | 3.14% | 3.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Smead Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $2.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Smead Value Fund показал максимальную просадку в 39.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.56%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.93%март 2009 г. | 2mo 1d | 1mo 26d | 3mo 27dянв. 2009 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-24.62%апр. 2025 г. | 5mo 23d | 9mo 5d | 1y 2moокт. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.42%сент. 2022 г. | 8mo 17d | 4mo 2d | 1y 14dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.33%авг. 2011 г. | 3mo 14d | 5mo 13d | 8mo 27dапр. 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| SMVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -56.78% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -9.10% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -18.90% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -25.43% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -33.92% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -10.70% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.09% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMVLX
Добавьте Smead Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMVLX