PortfoliosLab logo
Smead Value Fund (SMVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US83178C8819

CUSIP

83178C881

Эмитент

Smead Funds

Дата выпуска

2 янв. 2008 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SMVLX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMVLX: 1.26%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Smead Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.48%
279.00%
SMVLX (Smead Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Smead Value Fund показал доход в -11.21% с начала года и -13.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Smead Value Fund составила 6.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


SMVLX

С начала года

-11.21%

1 месяц

-9.12%

6 месяцев

-15.67%

1 год

-13.15%

5 лет

14.37%

10 лет

6.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.58%-2.64%-2.92%-8.42%-11.21%
2024-0.51%3.99%7.08%-5.43%2.67%-1.74%5.16%0.67%-0.73%-2.68%3.99%-6.79%4.78%
20237.54%-5.56%-1.55%1.95%-6.29%7.99%5.65%-2.54%-3.88%-3.85%7.87%10.37%16.87%
2022-0.25%-0.97%1.71%-6.57%5.03%-11.68%9.13%-2.49%-7.74%14.25%4.60%-5.84%-3.81%
20216.77%6.24%5.98%2.62%2.92%3.18%-0.57%2.63%-1.57%6.78%-1.97%-0.29%37.33%
2020-4.72%-9.62%-21.06%15.56%4.67%0.75%5.37%5.80%-2.08%-5.97%15.94%2.45%0.99%
20196.22%2.04%-0.24%4.86%-5.11%7.40%0.17%0.04%0.98%0.83%5.48%-1.56%22.43%
20184.55%-3.75%-4.60%1.16%-1.24%2.39%3.47%3.44%0.53%-3.00%2.80%-15.61%-11.09%
20172.77%5.31%-0.99%0.33%-0.43%3.06%2.39%-0.36%2.78%0.42%4.32%-1.21%19.73%
2016-6.22%-0.63%3.80%1.54%-0.76%-1.50%3.24%0.88%-0.74%-3.99%7.25%-1.47%0.71%
2015-4.00%6.53%-0.47%-0.72%1.90%-0.15%3.66%-6.86%-2.57%7.56%1.05%-5.88%-1.05%
2014-1.60%5.34%-0.29%-1.74%1.31%2.79%-1.20%3.57%-1.40%2.51%3.54%-3.12%9.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SMVLX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Smead Value Fund (SMVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SMVLX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SMVLX: -0.62
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SMVLX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMVLX: -0.73
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SMVLX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SMVLX: 0.90
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SMVLX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SMVLX: -0.51
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SMVLX, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SMVLX: -1.79
^GSPC: 2.07

Smead Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.49
SMVLX (Smead Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Smead Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.86$1.02$0.47$0.15$0.35$0.36$0.00$0.10$0.19$0.21$0.16

Дивидендный доход

1.22%1.08%1.34%0.71%0.22%0.69%0.70%0.00%0.22%0.49%0.53%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Smead Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2014$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.94%
-10.73%
SMVLX (Smead Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Smead Value Fund показал максимальную просадку в 55.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Smead Value Fund составляет 17.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.61%4 янв. 2008 г.2959 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1055
-40.52%18 дек. 2019 г.6523 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.265
-24.62%17 окт. 2024 г.1188 апр. 2025 г.
-22.31%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.22211 нояб. 2019 г.287
-20.75%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.30613 дек. 2023 г.521

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Smead Value Fund составляет 14.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.85%
14.23%
SMVLX (Smead Value Fund)
Benchmark (^GSPC)