PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVLX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVLX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVLX
Smead Value Fund		8.47%5.05%4.78%16.87%-2.79%42.46%1.71%26.29%-4.79%19.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.60% против 14.06% соответственно.

SMVLX

1 день
1.24%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.47%
6 месяцев
8.20%
1 год
17.66%
3 года*
11.75%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.60%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SMVLX:
SMVLX с FSMVXSMVLX с SCHDSMVLX с VOOSMVLX с VTISMVLX с OAKMXSMVLX с FBGRXSMVLX с MEIAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SMVLX и SPY

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SMVLX
Smead Value Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SMVLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг доходности на риск SMVLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVLXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.96

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

7.27

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.13

Корреляция

Корреляция между SMVLX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и SPY

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVLX
Smead Value Fund		1.54%1.67%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%0.22%3.14%3.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и SPY

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-55.19%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-12.05%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-24.50%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-33.72%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-5.53%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-9.09%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.54%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и SPY

Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 3.36%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.35%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

9.50%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

19.06%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

17.06%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

17.92%

+1.57%