Сравнение SMVLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SMVLX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и SPY
Основные характеристики
SMVLX:
-0.41
SPY:
0.76
SMVLX:
-0.46
SPY:
1.09
SMVLX:
0.95
SPY:
1.14
SMVLX:
-0.42
SPY:
1.05
SMVLX:
-1.19
SPY:
3.61
SMVLX:
5.06%
SPY:
2.90%
SMVLX:
14.83%
SPY:
13.76%
SMVLX:
-55.61%
SPY:
-55.19%
SMVLX:
-10.04%
SPY:
-7.20%
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.28% против 12.49% соответственно.
SMVLX
-2.67%
-3.53%
-6.52%
-7.18%
18.33%
7.28%
SPY
-2.95%
-4.28%
-0.28%
9.77%
19.27%
12.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и SPY
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMVLX и SPY
SMVLX
SPY
Сравнение SMVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и SPY
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPY в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.11% | 1.08% | 1.34% | 0.71% | 0.22% | 0.69% | 0.70% | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.53% | 0.41% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.26% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и SPY
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и SPY
Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 5.34%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.