PortfoliosLab logo
Сравнение SMVLX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMVLX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.48%
422.49%
SMVLX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVLX:

-0.62

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

SMVLX:

-0.73

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

SMVLX:

0.90

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SMVLX:

-0.51

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

SMVLX:

-1.79

SPY:

2.39

Индекс Язвы

SMVLX:

7.03%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

SMVLX:

20.39%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

SMVLX:

-55.61%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SMVLX:

-17.94%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.33% против 11.95% соответственно.


SMVLX

С начала года

-11.21%

1 месяц

-9.12%

6 месяцев

-15.67%

1 год

-13.15%

5 лет

14.37%

10 лет

6.33%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMVLX и SPY

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии SMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMVLX: 1.26%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVLX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMVLX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SMVLX: -0.62
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино SMVLX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMVLX: -0.73
SPY: 0.89
Коэффициент Омега SMVLX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SMVLX: 0.90
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SMVLX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SMVLX: -0.51
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина SMVLX, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SMVLX: -1.79
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.54
SMVLX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и SPY

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVLX
Smead Value Fund
1.22%1.08%1.34%0.71%0.22%0.69%0.70%0.00%0.22%0.49%0.53%0.41%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и SPY

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.94%
-10.54%
SMVLX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и SPY

Smead Value Fund (SMVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.85% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.85%
15.13%
SMVLX
SPY