Сравнение SMVLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SMVLX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и SPY
Основные характеристики
SMVLX:
0.48
SPY:
1.81
SMVLX:
0.74
SPY:
2.43
SMVLX:
1.09
SPY:
1.33
SMVLX:
0.71
SPY:
2.74
SMVLX:
1.82
SPY:
11.36
SMVLX:
3.78%
SPY:
2.03%
SMVLX:
14.33%
SPY:
12.74%
SMVLX:
-55.61%
SPY:
-55.19%
SMVLX:
-4.92%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, SMVLX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.97% против 13.17% соответственно.
SMVLX
2.87%
2.68%
1.09%
5.80%
11.17%
7.97%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и SPY
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMVLX и SPY
SMVLX
SPY
Сравнение SMVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и SPY
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.05% | 1.08% | 1.34% | 0.71% | 0.22% | 0.69% | 0.70% | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.53% | 0.41% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и SPY
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и SPY
Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.