PortfoliosLab logo
Сравнение SMVLX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMVLX и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.48%
416.27%
SMVLX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVLX:

-0.62

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

SMVLX:

-0.73

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

SMVLX:

0.90

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SMVLX:

-0.51

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

SMVLX:

-1.79

VTI:

2.14

Индекс Язвы

SMVLX:

7.03%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

SMVLX:

20.39%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

SMVLX:

-55.61%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SMVLX:

-17.94%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.33% против 11.34% соответственно.


SMVLX

С начала года

-11.21%

1 месяц

-9.12%

6 месяцев

-15.67%

1 год

-13.15%

5 лет

14.37%

10 лет

6.33%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMVLX и VTI

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии SMVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMVLX: 1.26%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVLX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVLX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMVLX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SMVLX: -0.62
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино SMVLX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMVLX: -0.73
VTI: 0.84
Коэффициент Омега SMVLX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SMVLX: 0.90
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара SMVLX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SMVLX: -0.51
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина SMVLX, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SMVLX: -1.79
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.50
SMVLX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и VTI

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVLX
Smead Value Fund
1.22%1.08%1.34%0.71%0.22%0.69%0.70%0.00%0.22%0.49%0.53%0.41%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и VTI

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.94%
-10.95%
SMVLX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и VTI

Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.85% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.85%
14.84%
SMVLX
VTI