PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMVLX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMVLX и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SMVLX с VTI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или VTI.

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMVLX:

-0.46

VTI:

0.68

Коэф-т Сортино

SMVLX:

-0.52

VTI:

0.98

Коэф-т Омега

SMVLX:

0.93

VTI:

1.14

Коэф-т Кальмара

SMVLX:

-0.39

VTI:

0.63

Коэф-т Мартина

SMVLX:

-1.12

VTI:

2.36

Индекс Язвы

SMVLX:

8.61%

VTI:

5.17%

Дневная вол-ть

SMVLX:

20.83%

VTI:

20.37%

Макс. просадка

SMVLX:

-55.61%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SMVLX:

-15.73%

VTI:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.13% соответственно.

SMVLX

С начала года

-8.82%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-15.02%

1 год

-11.19%

3 года

3.25%

5 лет

13.85%

10 лет

9.12%

VTI

С начала года

0.38%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-2.68%

1 год

12.80%

3 года

13.71%

5 лет

15.23%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий SMVLX и VTI

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

SMVLX
Smead Value Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMVLX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг риск-скорректированной доходности SMVLX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMVLX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и VTI

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VTI в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMVLX
Smead Value Fund		1.19%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%4.51%3.14%3.10%4.54%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и VTI

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и VTI

Smead Value Fund (SMVLX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...