Сравнение SMVLX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMVLX или VTI.
Основные характеристики
| SMVLX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.59% | 25.21% |
| Дох-ть за 1 год | 22.90% | 33.95% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | 8.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.32% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 8.36 | 17.66 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.74% | 12.43% |
| Макс. просадка | -55.61% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.44% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между SMVLX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMVLX и VTI
С начала года, SMVLX показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.21%. За последние 10 лет акции SMVLX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.32% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVLX и VTI
SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMVLX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVLX и VTI
Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVLX Smead Value Fund | 1.21% | 1.34% | 0.71% | 0.22% | 0.69% | 0.70% | 0.00% | 0.22% | 0.49% | 0.53% | 0.41% | 0.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SMVLX и VTI
Максимальная просадка SMVLX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMVLX и VTI
Smead Value Fund (SMVLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.11% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.