PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVLX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVLX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smead Value Fund (SMVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

SMVLX управляется Smead Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2008 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVLX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVLX
Smead Value Fund		8.47%5.05%4.78%16.87%-2.79%42.46%1.71%26.29%-4.79%0.30%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

SMVLX

1 день
1.24%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.47%
6 месяцев
8.20%
1 год
17.66%
3 года*
11.75%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.60%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SMVLX:
SMVLX с FSMVXSMVLX с SPYSMVLX с SCHDSMVLX с VOOSMVLX с VTISMVLX с OAKMXSMVLX с FBGRX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий SMVLX и SWLVX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

SMVLX
Smead Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SMVLX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг доходности на риск SMVLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVLX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVLXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.01

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

6.76

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVLX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVLXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Корреляция

Корреляция между SMVLX и SWLVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и SWLVX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVLX
Smead Value Fund		1.54%1.67%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%0.22%3.14%3.10%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и SWLVX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVLXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-38.34%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-11.82%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-19.05%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-4.82%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.93%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.51%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и SWLVX

Текущая волатильность для Smead Value Fund (SMVLX) составляет 3.36%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SMVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVLXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.47%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

8.30%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

15.74%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

14.85%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

18.67%

+0.82%