PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVLX с HWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVLX с HWLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMVLX (Smead Value Fund) and HWLIX (Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SMVLX returned 12.13%/yr vs 11.98%/yr for HWLIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMVLX charges 1.26%/yr vs 0.95%/yr for HWLIX.

Доходность

Сравнение доходности SMVLX и HWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smead Value Fund (SMVLX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVLX показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у HWLIX с доходностью 9.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMVLX имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции HWLIX немного отстают с 11.98%.

SMVLX

1 день
0.61%
1 месяц
0.39%
С начала года
13.63%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.87%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.13%

HWLIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.87%
С начала года
9.07%
6 месяцев
11.84%
1 год
26.57%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVLX и HWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVLX
Smead Value Fund		13.63%5.05%4.78%16.87%-2.79%42.46%1.71%26.29%-4.79%19.73%
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		9.07%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%

Correlation

The correlation between SMVLX and HWLIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.88

The correlation between SMVLX and HWLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smead Value Fund

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SMVLX:
SMVLX с FSMVXSMVLX с SPYSMVLX с SCHDSMVLX с VOOSMVLX с OAKMXSMVLX с VTISMVLX с MEIAX
Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWSIXHWLIX с HWMIXHWLIX с HWCIXHWLIX с HWVIXHWLIX с HWGIX

Доходность на риск

SMVLX vs. HWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVLX
Ранг доходности на риск SMVLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVLX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVLX c HWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smead Value Fund (SMVLX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVLXHWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.16

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.17

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

4.44

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

14.03

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVLX vs. HWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVLX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWLIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVLX и HWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVLXHWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.16

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SMVLX и HWLIX

Максимальная просадка SMVLX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки HWLIX в -70.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVLX и HWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVLXHWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-70.48%

+30.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-6.33%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-16.82%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-24.69%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-46.72%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-10.53%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.00%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVLX и HWLIX

Smead Value Fund (SMVLX) и Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) имеют волатильность 2.85% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVLXHWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.91%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

8.98%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

12.99%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

18.16%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

21.54%

-2.07%

Сравнение комиссий SMVLX и HWLIX

SMVLX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии HWLIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVLX и HWLIX

Дивидендная доходность SMVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HWLIX в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		7.45%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%
SMVLX
Smead Value Fund		1.47%1.67%1.08%1.34%1.78%3.91%1.40%3.83%7.47%0.22%3.14%3.10%

Часто задаваемые вопросы

SMVLX and HWLIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWLIX has higher volatility (2.91%) compared to SMVLX (2.85%). In terms of maximum drawdown, SMVLX dropped -39.56% vs HWLIX's -70.48%.

SMVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVLX и HWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор