PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWLIX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWLIX с HWSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HWLIX (Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund) and HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) are both mutual funds - HWLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 10 years, HWLIX returned 12.22%/yr vs 11.16%/yr for HWSIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWLIX charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for HWSIX.

Доходность

Сравнение доходности HWLIX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWLIX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции HWLIX превзошли акции HWSIX по среднегодовой доходности: 12.22% против 11.16% соответственно.

HWLIX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.65%
1 год
21.13%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.22%

HWSIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.74%
С начала года
15.23%
6 месяцев
13.71%
1 год
22.86%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWLIX и HWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		5.16%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		15.23%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%

Correlation

The correlation between HWLIX and HWSIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1987 г.

0.79

The correlation between HWLIX and HWSIX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWGIXHWLIX с HWMIXHWLIX с HWCIXHWLIX с HWNIXHWLIX с HWVIX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWAIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWCIX

Доходность на риск

HWLIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWLIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWLIXHWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.39

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.02

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.38

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

7.78

+2.69

HWLIX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWLIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWLIX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWLIX и HWSIX

Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, примерно равная максимальной просадке HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и HWSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWLIXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.48%

-72.00%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-10.01%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-26.92%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-26.92%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.72%

-53.67%

+6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-2.77%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-12.06%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.05%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HWLIX и HWSIX

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWLIXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.90%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

11.14%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

17.18%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

21.48%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

24.64%

-3.11%

Сравнение комиссий HWLIX и HWSIX

HWLIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWLIX и HWSIX

Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности HWSIX в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		7.72%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.87%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Часто задаваемые вопросы

HWLIX and HWSIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWLIX has higher volatility (4.21%) compared to HWSIX (3.90%). In terms of maximum drawdown, HWLIX dropped -70.48% vs HWSIX's -72.00%.

HWLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWLIX и HWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор