PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWLIX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWLIX с HWSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности HWLIX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWLIX и HWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		-1.49%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		7.19%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, HWLIX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции HWLIX превзошли акции HWSIX по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.01% соответственно.

HWLIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
2.89%
1 год
13.58%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.28%

HWSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.77%
С начала года
7.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
16.83%
3 года*
9.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWNIXHWLIX с HWVIXHWLIX с HWCIXHWLIX с HWMIXHWLIX с HWAIX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIXHWSIX с HWCIX

Сравнение комиссий HWLIX и HWSIX

HWLIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.

HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HWLIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWLIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWLIXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.73

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.92

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

3.44

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWLIX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWLIX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSIX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWLIX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWLIXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между HWLIX и HWSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWLIX и HWSIX

Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности HWSIX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		8.24%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.94%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок HWLIX и HWSIX

Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, примерно равная максимальной просадке HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWLIXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.48%

-72.00%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-16.44%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-26.92%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.72%

-53.67%

+6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-2.75%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-12.12%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.42%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HWLIX и HWSIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) составляет 3.54%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWLIXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.15%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

12.90%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

23.97%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

21.70%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

24.67%

-3.08%