Сравнение HWLIX с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HWLIX и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWLIX и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 0.36% | 18.06% | 12.80% | 16.92% | -5.31% | 4.40% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
HWLIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.49%
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWLIX и AVLV
HWLIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
HWLIX vs. AVLV — Ранг доходности на риск
HWLIX
AVLV
Сравнение HWLIX c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWLIX | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.37 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.95 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.87 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 8.98 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWLIX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.37 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HWLIX и AVLV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWLIX и AVLV
Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 8.09% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HWLIX и AVLV
Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWLIX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.48% | -19.50% | -50.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -13.79% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -3.85% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -4.06% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.87% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWLIX и AVLV
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) составляет 4.11%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWLIX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.75% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.86% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 18.66% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 17.54% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 17.54% | +4.06% |