PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWLIX с HWNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWLIX с HWNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX).

HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HWLIX и HWNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWLIX и HWNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		-1.49%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		-0.59%41.40%5.92%22.98%-5.40%18.12%-2.36%20.53%-18.77%18.13%

Доходность по периодам

С начала года, HWLIX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у HWNIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции HWLIX превзошли акции HWNIX по среднегодовой доходности: 11.28% против 9.88% соответственно.

HWLIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.45%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.28%

HWNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
6.22%
1 год
26.19%
3 года*
19.00%
5 лет*
13.03%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с VOOVHWLIX с HWSIXHWLIX с HWVIXHWLIX с HWCIXHWLIX с HWMIXHWLIX с HWAIX
Часто сравнивают с HWNIX:
HWNIX с HWMIXHWNIX с HWAIXHWNIX с HWHIXHWNIX с HWTIXHWNIX с HWGIXHWNIX с HWSIXHWNIX с HWVIX

Сравнение комиссий HWLIX и HWNIX

И HWLIX, и HWNIX имеют комиссию равную 0.95%.

HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund

Доходность на риск

HWLIX vs. HWNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HWNIX
Ранг доходности на риск HWNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWNIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWNIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWNIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWNIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWNIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWLIX c HWNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWLIXHWNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.50

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.02

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.93

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

7.74

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWLIX vs. HWNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWLIX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа HWNIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWLIX и HWNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWLIXHWNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.50

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между HWLIX и HWNIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWLIX и HWNIX

Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности HWNIX в 17.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		8.24%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		17.00%16.90%13.76%8.40%3.20%1.46%1.21%3.77%7.96%5.89%3.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWLIX и HWNIX

Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки HWNIX в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и HWNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWLIXHWNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.48%

-48.97%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-11.91%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-29.23%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.72%

-48.97%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-10.51%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-8.09%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.05%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HWLIX и HWNIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) составляет 3.54%, в то время как у Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWLIXHWNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

6.60%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.32%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

16.72%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

17.76%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

19.93%

+1.66%