Сравнение HWLIX с HWCIX
HWLIX (Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund) and HWCIX (Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Hotchkis & Wiley. Over the past 10 years, HWLIX returned 11.98%/yr vs 12.66%/yr for HWCIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. HWLIX charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for HWCIX.
Доходность
Сравнение доходности HWLIX и HWCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWLIX показывает доходность 9.07%, а HWCIX немного ниже – 8.96%. За последние 10 лет акции HWLIX уступали акциям HWCIX по среднегодовой доходности: 11.98% против 12.66% соответственно.
HWLIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.98%
HWCIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам HWLIX и HWCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 9.07% | 18.06% | 12.80% | 16.92% | -5.31% | 28.86% | -0.29% | 29.16% | -14.26% | 18.85% |
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 8.96% | 17.09% | 12.80% | 19.01% | -4.35% | 32.46% | 0.42% | 29.30% | -14.74% | 18.37% |
Correlation
The correlation between HWLIX and HWCIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2004 г. | 0.99 |
The correlation between HWLIX and HWCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWLIX vs. HWCIX — Ранг доходности на риск
HWLIX
HWCIX
Сравнение HWLIX c HWCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWLIX | HWCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 4.07 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 12.71 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWLIX | HWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HWLIX и HWCIX
Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, примерно равная максимальной просадке HWCIX в -69.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и HWCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWLIX | HWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.48% | -69.74% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -6.33% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -16.52% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -23.62% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.72% | -47.31% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -12.35% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.02% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWLIX и HWCIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) имеют волатильность 2.91% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWLIX | HWCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.85% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 8.82% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 12.83% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 18.11% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.63% | -0.09% |
Сравнение комиссий HWLIX и HWCIX
HWLIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HWCIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWLIX и HWCIX
Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности HWCIX в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 10.23% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 7.45% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HWLIX and HWCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HWLIX has higher volatility (2.91%) compared to HWCIX (2.85%). In terms of maximum drawdown, HWLIX dropped -70.48% vs HWCIX's -69.74%.
HWLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWLIX и HWCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор