PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HWLIX с HWGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HWLIX и HWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWLIX показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у HWGIX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции HWLIX превзошли акции HWGIX по среднегодовой доходности: 11.88% против 10.86% соответственно.


HWLIX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.11%
6 месяцев
10.82%
1 год
26.09%
3 года*
18.15%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.88%

HWGIX

1 день
-1.83%
1 месяц
2.91%
С начала года
6.06%
6 месяцев
9.62%
1 год
18.35%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.08%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWLIX и HWGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund
8.11%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund
6.06%23.76%9.46%28.00%-11.65%26.67%-0.59%24.57%-16.08%16.73%

Correlation

The correlation between HWLIX and HWGIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.95

The correlation between HWLIX and HWGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Global Value Fund

Доходность на риск

HWLIX vs. HWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

HWGIX
Ранг доходности на риск HWGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWLIX c HWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HWLIXHWGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.87

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

6.30

+6.47

HWLIX vs. HWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWLIX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа HWGIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWLIX и HWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HWLIXHWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.45

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HWLIX и HWGIX

Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки HWGIX в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и HWGIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HWLIXHWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.48%

-46.71%

-23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-9.83%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-14.17%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-28.63%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.72%

-46.71%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.83%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-6.69%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.92%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HWLIX и HWGIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) составляет 3.00%, в то время как у Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HWLIXHWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.54%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.35%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

12.71%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

17.49%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

20.68%

+0.86%

Сравнение комиссий HWLIX и HWGIX

И HWLIX, и HWGIX имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HWLIX и HWGIX

Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности HWGIX в 9.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund
9.08%9.63%15.10%11.01%3.92%0.68%1.49%2.56%10.34%5.50%0.80%7.06%
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund
7.51%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, HWLIX and HWGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HWGIX has higher volatility (3.54%) compared to HWLIX (3.00%). In terms of maximum drawdown, HWLIX dropped -70.48% vs HWGIX's -46.71%.

HWLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWLIX и HWGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор