Сравнение HWLIX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
HWLIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HWLIX и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWLIX и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 0.36% | 18.06% | 12.80% | 16.92% | -5.31% | 28.86% | -0.29% | 29.16% | -14.26% | 18.85% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HWLIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 0.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWLIX имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции VOOV немного отстают с 11.36%.
HWLIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.49%
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWLIX и VOOV
HWLIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Доходность на риск
HWLIX vs. VOOV — Ранг доходности на риск
HWLIX
VOOV
Сравнение HWLIX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWLIX | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 5.03 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWLIX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HWLIX и VOOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWLIX и VOOV
Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWLIX Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund | 8.09% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок HWLIX и VOOV
Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWLIX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.48% | -37.31% | -33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -11.99% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -18.10% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.72% | -37.31% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -4.48% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -3.88% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.57% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWLIX и VOOV
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что HWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWLIX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.82% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 7.77% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 15.59% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 14.50% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 16.96% | +4.64% |