PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWLIX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWLIX с HWMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HWLIX (Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund) and HWMIX (Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund) are both mutual funds - HWLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley, while HWMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Hotchkis & Wiley. Over the past 10 years, HWLIX returned 12.22%/yr vs 10.09%/yr for HWMIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HWLIX charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for HWMIX.

Доходность

Сравнение доходности HWLIX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWLIX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции HWLIX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 12.22% против 10.09% соответственно.

HWLIX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.52%
С начала года
5.11%
6 месяцев
4.14%
1 год
21.08%
3 года*
16.91%
5 лет*
9.67%
10 лет*
12.22%

HWMIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.95%
6 месяцев
9.82%
1 год
24.45%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWLIX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		5.11%18.06%12.80%16.92%-5.31%28.86%-0.29%29.16%-14.26%18.85%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		10.95%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Correlation

The correlation between HWLIX and HWMIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г.

0.92

The correlation between HWLIX and HWMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWLIX:
HWLIX с AVLVHWLIX с HWSIXHWLIX с VOOVHWLIX с HWGIXHWLIX с HWNIXHWLIX с HWCIXHWLIX с HWVIX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWVIXHWMIX с HWTIX

Доходность на риск

HWLIX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWLIX
Ранг доходности на риск HWLIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWLIX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWLIXHWMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.44

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.11

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.29

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

8.96

+0.76

HWLIX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWLIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWLIX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWLIX и HWMIX

Максимальная просадка HWLIX за все время составила -70.48%, примерно равная максимальной просадке HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWLIX и HWMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWLIXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.48%

-69.84%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-7.16%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-25.90%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-25.90%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.72%

-63.21%

+16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-4.63%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-10.81%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.63%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HWLIX и HWMIX

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) имеют волатильность 4.04% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWLIXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.17%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.91%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

16.33%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

22.10%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

25.44%

-3.99%

Сравнение комиссий HWLIX и HWMIX

HWLIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWLIX и HWMIX

Дивидендная доходность HWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности HWMIX в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund		7.73%8.12%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.55%1.67%1.94%1.59%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.26%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HWLIX and HWMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HWMIX has higher volatility (4.17%) compared to HWLIX (4.04%). In terms of maximum drawdown, HWLIX dropped -70.48% vs HWMIX's -69.84%.

HWLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWLIX и HWMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор