- ISIN
- US44134R5037
- CUSIP
- 44134R503
- Эмитент
- Hotchkis & Wiley
- Дата выпуска
- 24 июн. 1987 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HWLIX
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции HWLIX — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HWLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,592.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) показал доход в 9.07% с начала года и 26.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWLIX составила 11.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HWLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HWLIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.71% | 1.88% | -3.15% | 5.60% | 1.30% | 1.59% | 9.07% | ||||||
| 2025 | 4.34% | 0.28% | -2.01% | -5.06% | 3.63% | 3.56% | 0.42% | 5.80% | 1.88% | -0.86% | 1.64% | 3.63% | 18.06% |
| 2024 | 0.22% | 2.51% | 7.11% | -4.80% | 3.42% | -1.03% | 6.03% | 0.76% | -0.62% | 0.22% | 5.28% | -6.09% | 12.80% |
| 2023 | 9.67% | -3.06% | -3.47% | 0.78% | -4.89% | 7.66% | 5.82% | -3.48% | -2.86% | -3.68% | 7.57% | 7.40% | 16.92% |
| 2022 | 3.52% | -1.52% | 0.84% | -8.04% | 6.08% | -12.54% | 7.63% | -2.82% | -11.57% | 15.64% | 6.51% | -5.22% | -5.31% |
| 2021 | 0.17% | 11.47% | 6.01% | 3.57% | 4.56% | -2.78% | -1.71% | 1.69% | -1.69% | 5.88% | -5.22% | 4.86% | 28.86% |
Метрики бенчмарка
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.80%, beta of 0.94, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 1987.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 99.70%
- Участие в снижении
- 99.65%
Комиссия
Комиссия HWLIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWLIX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HWLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.93 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 13.52 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.65 | $3.65 | $4.66 | $4.51 | $3.29 | $0.38 | $0.57 | $0.57 | $0.99 | $0.56 | $0.56 | $0.39 |
Дивидендный доход | 7.45% | 8.12% | 11.29% | 11.12% | 8.48% | 0.86% | 1.65% | 1.62% | 3.55% | 1.67% | 1.94% | 1.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $3.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.66 | $4.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.51 | $4.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | $3.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 70.48%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1095 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.48%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 4mo | 6y 1moиюнь 2007 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -46.72%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -38.22%окт. 1990 г. | 1y 19d | 2y 3mo | 3y 3moокт. 1989 г. - февр. 1993 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.59%окт. 2002 г. | 4mo 18d | 9mo 19d | 1y 2moмай 2002 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -29.25%февр. 2000 г. | 9mo 17d | 1y 12d | 1y 9moмай 1999 г. - март 2001 г. |
Показатели просадок
| HWLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.48% | -56.78% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -9.10% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -18.90% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -25.43% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.72% | -33.92% | -12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -10.72% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.97% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HWLIX
Добавьте Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HWLIX