PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US44134R5037

CUSIP

44134R503

Эмитент

Hotchkis & Wiley

Дата выпуска

24 июн. 1987 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HWLIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund

Популярные сравнения:
HWLIX с VOOV HWLIX с AVLV
Популярные сравнения:
HWLIX с VOOV HWLIX с AVLV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) показал доход в 0.87% с начала года и -3.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWLIX составила 5.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HWLIX

С начала года

0.87%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

-13.19%

1 год

-3.77%

3 года

-0.76%

5 лет

11.30%

10 лет

5.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.34%0.28%-2.01%-5.06%3.63%0.87%
20240.22%2.51%7.11%-4.80%3.43%-1.03%6.03%0.76%-0.62%0.22%5.28%-13.94%3.37%
20239.67%-3.06%-3.47%0.78%-4.89%7.66%5.82%-3.48%-2.86%-3.68%7.57%-2.41%6.25%
20223.52%-1.52%0.84%-8.04%6.08%-12.54%7.63%-2.82%-11.57%15.64%6.51%-11.46%-11.54%
20210.17%11.47%6.01%3.57%4.56%-2.78%-1.71%1.69%-1.69%5.88%-5.22%4.86%28.86%
2020-4.74%-10.23%-25.92%12.48%3.45%2.64%2.39%3.86%-4.60%1.73%21.01%5.51%-0.29%
201912.30%2.94%-0.87%5.16%-8.24%7.98%1.41%-6.22%4.61%2.08%3.87%2.53%29.16%
20185.86%-5.85%-2.84%2.43%-0.27%0.96%4.14%0.23%0.26%-7.37%0.43%-12.84%-15.25%
20171.46%2.64%0.17%0.47%1.03%1.94%1.39%-2.48%4.72%2.02%1.16%3.05%18.85%
2016-6.54%-2.36%10.52%3.89%0.66%-2.94%3.23%2.74%-0.00%-1.69%9.87%2.08%19.72%
2015-4.86%6.43%-1.39%1.49%1.43%-1.84%0.99%-6.84%-5.27%7.51%0.38%-4.98%-7.80%
2014-3.51%5.63%3.01%0.66%1.28%1.72%-2.39%4.14%-2.03%1.34%2.68%0.57%13.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HWLIX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HWLIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWLIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWLIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWLIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWLIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund (HWLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.66$4.66$4.51$3.29$0.38$0.57$0.57$0.99$0.56$0.56$0.39$0.78

Дивидендный доход

11.20%11.29%11.12%8.48%0.86%1.65%1.62%3.54%1.67%1.94%1.59%2.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.66$4.66
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.51$4.51
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.29$3.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.99
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2014$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 73.16%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1211 торговых сессий.

Текущая просадка Hotchkis & Wiley Large Cap Value Fund составляет 13.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.16%5 июн. 2007 г.4405 мар. 2009 г.121126 дек. 2013 г.1651
-47.86%8 окт. 1997 г.62125 февр. 2000 г.11312 сент. 2004 г.1752
-46.72%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-35.05%10 окт. 1989 г.27529 окт. 1990 г.31715 янв. 1992 г.592
-26.16%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.475
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...