Сравнение SMTRX с RLIIX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and RLIIX (RiverFront Asset Allocation Growth & Income) are both mutual funds - SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS, while RLIIX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for RLIIX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и RLIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RLIIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам SMTRX и RLIIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | -0.38% |
Correlation
The correlation between SMTRX and RLIIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. RLIIX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RLIIX
Сравнение SMTRX c RLIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | RLIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и RLIIX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.62%, что меньше максимальной просадки RLIIX в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и RLIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | RLIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.62% | -27.35% | +26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.31% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -4.59% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и RLIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | RLIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 9.02% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 10.85% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 11.97% | -8.41% |
Сравнение комиссий SMTRX и RLIIX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RLIIX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и RLIIX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RLIIX в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 5.83% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and RLIIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и RLIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор