PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPEFX с RLIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPEFX с RLIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and RLIIX (RiverFront Asset Allocation Growth & Income) are both mutual funds - LPEFX is a Global Equities fund managed by ALPS, while RLIIX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS. Over the past 10 years, LPEFX returned 9.16%/yr vs 7.14%/yr for RLIIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LPEFX charges 1.46%/yr vs 0.25%/yr for RLIIX.

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и RLIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPEFX показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у RLIIX с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции LPEFX превзошли акции RLIIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 7.14% соответственно.

LPEFX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.09%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-3.52%
1 год
-4.86%
3 года*
9.52%
5 лет*
2.52%
10 лет*
9.16%

RLIIX

1 день
0.56%
1 месяц
3.22%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.73%
1 год
20.84%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.39%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPEFX и RLIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-6.33%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-12.60%27.02%
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		8.23%13.74%8.77%13.37%-14.99%13.57%7.10%18.51%-11.07%15.00%

Correlation

The correlation between LPEFX and RLIIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.80

The correlation between LPEFX and RLIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

RiverFront Asset Allocation Growth & Income

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с ALIBXLPEFX с JCRAXLPEFX с SMCVXLPEFX с AVPEXLPEFX с SMRSXLPEFX с SMTRX
Часто сравнивают с RLIIX:
RLIIX с IIPRRLIIX с FFNOXRLIIX с ALIBXRLIIX с AVPEXRLIIX с JCRAXRLIIX с SMRSXRLIIX с SMCVX

Доходность на риск

LPEFX vs. RLIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RLIIX
Ранг доходности на риск RLIIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLIIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c RLIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPEFXRLIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.49

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
3.54

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.46

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.31

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

14.46

-15.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPEFX vs. RLIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPEFX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа RLIIX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPEFX и RLIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPEFXRLIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

2.49

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.52

-0.32

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и RLIIX

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки RLIIX в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и RLIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPEFXRLIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-27.35%

-49.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-6.43%

-15.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-12.90%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-21.19%

-28.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

-27.35%

-21.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

0.00%

-18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-4.60%

-18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

1.47%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и RLIIX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPEFXRLIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.42%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

6.67%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

8.55%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

10.78%

+13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

12.03%

+10.84%

Сравнение комиссий LPEFX и RLIIX

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии RLIIX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и RLIIX

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.41%, что больше доходности RLIIX в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.41%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		5.75%6.23%1.29%2.29%6.66%1.40%1.42%2.07%18.88%1.37%1.66%3.72%

Часто задаваемые вопросы

LPEFX and RLIIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPEFX has higher volatility (4.13%) compared to RLIIX (2.42%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs RLIIX's -27.35%.

RLIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPEFX и RLIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор