PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPEFX с PSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPEFX с PSP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LPEFX returned 9.63%/yr vs 7.81%/yr for PSP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LPEFX charges 1.46%/yr vs 1.44%/yr for PSP.

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPEFX показывает доходность -7.73%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью -16.28%. За последние 10 лет акции LPEFX превзошли акции PSP по среднегодовой доходности: 9.63% против 7.81% соответственно.

LPEFX

1 день
-0.76%
1 месяц
0.57%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-8.54%
1 год
-5.41%
3 года*
9.35%
5 лет*
2.02%
10 лет*
9.63%

PSP

1 день
-2.66%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-16.44%
1 год
-10.82%
3 года*
9.26%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPEFX и PSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-7.73%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-12.60%27.02%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-16.28%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%

Correlation

The correlation between LPEFX and PSP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г.

0.85

The correlation between LPEFX and PSP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LPEFX и PSP

Секторы
LPEFX
PSP

Финансовые услуги

67.1%
90.9%

Промышленность

11.3%
3.2%

Технологии

10.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
1.0%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LPEFX
67.1%
PSP
90.9%

Промышленность

LPEFX
11.3%
PSP
3.2%

Технологии

LPEFX
10.7%
PSP
0.1%

Потребительский циклический сектор

LPEFX
5.2%
PSP

-

Потребительский защитный сектор

LPEFX
3.6%
PSP
5.3%

Коммуникационные услуги

LPEFX
2.1%
PSP
1.0%

Сырьевые материалы

LPEFX

-

PSP
0.1%

Энергетика

LPEFX

-

PSP

-

Здравоохранение

LPEFX

-

PSP
0.5%

Недвижимость

LPEFX

-

PSP

-

Коммунальные услуги

LPEFX

-

PSP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с RLIIXLPEFX с ALIBXLPEFX с SMCVXLPEFX с JCRAXLPEFX с SMRSXLPEFX с AVPEXLPEFX с SMTRX
Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN

Доходность на риск

LPEFX vs. PSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPEFXPSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.54

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-0.62

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.93

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.49

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-1.04

+0.56

LPEFX vs. PSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPEFX на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа PSP равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPEFX и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и PSP

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и PSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPEFXPSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-85.40%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-22.37%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-22.94%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-47.16%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

-47.16%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.37%

-20.37%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-30.65%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.65%

10.42%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и PSP

Текущая волатильность для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) составляет 6.02%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPEFXPSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.37%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

16.77%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

20.30%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

23.88%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

22.36%

+0.52%

Сравнение комиссий LPEFX и PSP

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PSP в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и PSP

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, что больше доходности PSP в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.66%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.50%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LPEFX and PSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSP has higher volatility (7.37%) compared to LPEFX (6.02%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs PSP's -85.40%.

LPEFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPEFX и PSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор