PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LPEFX с PSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPEFX с PSP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LPEFX returned 9.69%/yr vs 8.08%/yr for PSP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LPEFX charges 1.46%/yr vs 1.44%/yr for PSP.

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPEFX показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью -10.49%. За последние 10 лет акции LPEFX превзошли акции PSP по среднегодовой доходности: 9.69% против 8.08% соответственно.

LPEFX

1 день
1.90%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-8.83%
С начала года
-5.62%
1 год
-8.52%
3 года*
7.88%
5 лет*
2.46%
10 лет*
9.69%

PSP

1 день
-0.38%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
-14.19%
С начала года
-10.49%
1 год
-12.84%
3 года*
8.93%
5 лет*
0.68%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPEFX и PSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-5.62%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-12.60%27.02%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-10.49%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%

Correlation

The correlation between LPEFX and PSP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г.

0.85

The correlation between LPEFX and PSP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LPEFX и PSP

Секторы
LPEFX
PSP

Финансовые услуги

67.1%
90.9%

Промышленность

11.3%
3.2%

Технологии

10.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
1.0%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LPEFX
67.1%
PSP
90.9%

Промышленность

LPEFX
11.3%
PSP
3.2%

Технологии

LPEFX
10.7%
PSP
0.1%

Потребительский циклический сектор

LPEFX
5.2%
PSP

-

Потребительский защитный сектор

LPEFX
3.6%
PSP
5.3%

Коммуникационные услуги

LPEFX
2.1%
PSP
1.0%

Сырьевые материалы

LPEFX

-

PSP
0.1%

Энергетика

LPEFX

-

PSP

-

Здравоохранение

LPEFX

-

PSP
0.5%

Недвижимость

LPEFX

-

PSP

-

Коммунальные услуги

LPEFX

-

PSP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с RLIIXLPEFX с SMCVXLPEFX с ALIBXLPEFX с JCRAXLPEFX с AVPEXLPEFX с SMRSXLPEFX с SMTRX
Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN

Доходность на риск

LPEFX vs. PSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPEFXPSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.64

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-0.77

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.91

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.58

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-1.13

+0.44

LPEFX vs. PSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPEFX на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа PSP равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPEFX и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и PSP

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и PSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPEFXPSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-85.40%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-22.37%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-22.94%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-47.16%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

-47.16%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-14.86%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.74%

-30.61%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

11.35%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и PSP

Текущая волатильность для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) составляет 5.22%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPEFXPSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.69%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

17.06%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

20.26%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.66%

23.92%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

22.28%

+0.40%

Сравнение комиссий LPEFX и PSP

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PSP в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и PSP

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности PSP в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.29%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.08%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LPEFX and PSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSP has higher volatility (5.69%) compared to LPEFX (5.22%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs PSP's -85.40%.

LPEFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPEFX и PSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор