Сравнение LPEFX с PSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP).
LPEFX управляется ALPS. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г.. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LPEFX и PSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPEFX и PSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | -15.29% | 1.25% | 17.78% | 28.31% | -28.82% | 23.70% | 9.35% | 49.57% | -12.60% | 27.02% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LPEFX показывает доходность -15.29%, а PSP немного выше – -15.20%. За последние 10 лет акции LPEFX превзошли акции PSP по среднегодовой доходности: 8.44% против 7.57% соответственно.
LPEFX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -15.53%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 8.44%
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPEFX и PSP
LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PSP в 1.44%.
Доходность на риск
LPEFX vs. PSP — Ранг доходности на риск
LPEFX
PSP
Сравнение LPEFX c PSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPEFX | PSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.29 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | -0.25 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.28 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.78 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPEFX | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.29 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.08 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между LPEFX и PSP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPEFX и PSP
Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности PSP в 6.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPEFX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund | 18.15% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок LPEFX и PSP
Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и PSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPEFX | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -85.40% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -22.37% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -47.16% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.19% | -47.16% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.97% | -19.34% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -30.84% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 8.01% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPEFX и PSP
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеют волатильность 6.81% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPEFX | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.08% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 14.51% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 24.34% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 23.55% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 22.30% | +0.48% |