PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPEFX с AVPEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPEFX с AVPEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio) are both Global Equities funds from ALPS. Over the past 10 years, LPEFX returned 9.16%/yr vs 8.47%/yr for AVPEX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. LPEFX charges 1.46%/yr vs 1.45%/yr for AVPEX.

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и AVPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPEFX показывает доходность -6.33%, что значительно выше, чем у AVPEX с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции LPEFX превзошли акции AVPEX по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.47% соответственно.

LPEFX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.09%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-3.52%
1 год
-4.86%
3 года*
9.52%
5 лет*
2.52%
10 лет*
9.16%

AVPEX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.15%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-5.39%
1 год
-6.49%
3 года*
9.17%
5 лет*
2.39%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPEFX и AVPEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-6.33%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-12.60%27.02%
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		-7.84%1.46%18.06%28.80%-28.96%24.03%9.25%43.19%-12.61%24.96%

Correlation

The correlation between LPEFX and AVPEX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2014 г.

0.99

The correlation between LPEFX and AVPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с ALIBXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с SMCVXLPEFX с SMRSXLPEFX с SMTRX
Часто сравнивают с AVPEX:
AVPEX с JCRAXAVPEX с RLIIXAVPEX с SMCVXAVPEX с ALIBXAVPEX с SMRSXAVPEX с SMTRXAVPEX с CAEIX

Доходность на риск

LPEFX vs. AVPEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AVPEX
Ранг доходности на риск AVPEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c AVPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPEFXAVPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.38

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
-0.42

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.95

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.30

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-0.70

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPEFX vs. AVPEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPEFX на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVPEX равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPEFX и AVPEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPEFXAVPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.43

-0.24

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и AVPEX

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки AVPEX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и AVPEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPEFXAVPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-46.42%

-30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-22.41%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-22.41%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-37.50%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

-46.42%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-12.43%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-8.61%

-14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

9.59%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и AVPEX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) имеют волатильность 4.13% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPEFXAVPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.07%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

14.26%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

17.68%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

18.81%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

19.07%

+3.80%

Сравнение комиссий LPEFX и AVPEX

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии AVPEX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и AVPEX

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.41%, что больше доходности AVPEX в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		9.22%8.50%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.41%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, LPEFX and AVPEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LPEFX has higher volatility (4.13%) compared to AVPEX (4.07%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs AVPEX's -46.42%.

LPEFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPEFX и AVPEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор