PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPEFX с SMRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LPEFX с SMRSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) and SMRSX (ALPS/Smith Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - LPEFX is a Global Equities fund managed by ALPS, while SMRSX is a Short-Term Bond fund managed by ALPS. Over the past 5 years, LPEFX returned 1.82%/yr vs 2.17%/yr for SMRSX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. LPEFX charges 1.46%/yr vs 0.93%/yr for SMRSX.

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и SMRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPEFX показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у SMRSX с доходностью 0.55%.

LPEFX

1 день
-2.81%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-6.82%
1 год
-7.97%
3 года*
8.48%
5 лет*
1.82%
10 лет*
8.85%

SMRSX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.52%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPEFX и SMRSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-8.96%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-11.11%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		0.55%5.38%4.50%4.73%-3.47%-0.39%6.27%4.13%0.87%

Correlation

The correlation between LPEFX and SMRSX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г.

0.18

The correlation between LPEFX and SMRSX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LPEFX и SMRSX

Секторы
LPEFX
SMRSX

Финансовые услуги

69.2%
1.0%

Технологии

11.7%

-

Промышленность

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LPEFX
69.2%
SMRSX
1.0%

Технологии

LPEFX
11.7%
SMRSX

-

Промышленность

LPEFX
9.9%
SMRSX

-

Потребительский циклический сектор

LPEFX
4.5%
SMRSX

-

Потребительский защитный сектор

LPEFX
2.8%
SMRSX

-

Коммуникационные услуги

LPEFX
1.9%
SMRSX

-

Сырьевые материалы

LPEFX

-

SMRSX

-

Энергетика

LPEFX

-

SMRSX

-

Здравоохранение

LPEFX

-

SMRSX

-

Недвижимость

LPEFX

-

SMRSX

-

Коммунальные услуги

LPEFX

-

SMRSX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с ALIBXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с SMCVXLPEFX с AVPEXLPEFX с SMTRX
Часто сравнивают с SMRSX:
SMRSX с ALIBXSMRSX с SMTRXSMRSX с RLIIXSMRSX с AVPEXSMRSX с SMCVXSMRSX с DLDFXSMRSX с DBLSX

Доходность на риск

LPEFX vs. SMRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMRSX
Ранг доходности на риск SMRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c SMRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPEFXSMRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.65

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
4.22

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.64

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.84

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

15.90

-16.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPEFX vs. SMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPEFX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SMRSX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPEFX и SMRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPEFXSMRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.65

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.29

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.77

-1.59

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и SMRSX

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки SMRSX в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и SMRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPEFXSMRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-5.62%

-71.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-0.95%

-21.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-0.95%

-21.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-5.62%

-43.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-0.13%

-20.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-0.86%

-21.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

0.23%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и SMRSX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPEFXSMRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

0.45%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

1.02%

+13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

1.37%

+16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

1.69%

+22.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

1.59%

+21.29%

Сравнение комиссий LPEFX и SMRSX

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SMRSX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и SMRSX

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.89%, что больше доходности SMRSX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.89%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		3.87%3.95%4.11%3.50%0.84%0.56%1.92%2.86%0.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LPEFX and SMRSX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPEFX has higher volatility (5.08%) compared to SMRSX (0.45%). In terms of maximum drawdown, LPEFX dropped -77.00% vs SMRSX's -5.62%.

SMRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPEFX и SMRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор