PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPEFX с ALIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPEFX с ALIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX).

LPEFX управляется ALPS. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г.. ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и ALIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPEFX и ALIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-15.29%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%17.98%
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-0.59%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, LPEFX показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у ALIBX с доходностью -0.59%.

LPEFX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-11.51%
3 года*
7.55%
5 лет*
1.66%
10 лет*
8.44%

ALIBX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
13.86%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с AVPEXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с FGIAXLPEFX с CSUAXLPEFX с SMRSX
Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с RLIIXALIBX с AVPEXALIBX с SMCVXALIBX с FRGAXALIBX с INDAX

Сравнение комиссий LPEFX и ALIBX

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ALIBX в 1.12%.

LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Доходность на риск

LPEFX vs. ALIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c ALIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPEFXALIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

1.25

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

1.81

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.72

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

7.10

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPEFX vs. ALIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPEFX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ALIBX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPEFX и ALIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPEFXALIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.25

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.78

-0.61

Корреляция

Корреляция между LPEFX и ALIBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и ALIBX

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности ALIBX в 9.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		18.15%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.24%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и ALIBX

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки ALIBX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и ALIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPEFXALIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-20.38%

-56.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-7.88%

-14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-20.38%

-28.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.97%

-5.32%

-20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-4.87%

-17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

1.91%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и ALIBX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPEFXALIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.08%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

6.93%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

11.57%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

11.13%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

11.04%

+11.74%