PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPEFX с SMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPEFX с SMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX).

LPEFX управляется ALPS. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г.. SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и SMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPEFX и SMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-15.29%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%14.57%
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%

Доходность по периодам

С начала года, LPEFX показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у SMCVX с доходностью -0.56%.

LPEFX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-11.51%
3 года*
7.55%
5 лет*
1.66%
10 лет*
8.44%

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с AVPEXLPEFX с ALIBXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с SMRSXLPEFX с FGIAX
Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с ALIBXSMCVX с AVPEXSMCVX с JCRAXSMCVX с RLIIXSMCVX с SMTRXSMCVX с VMSAX

Сравнение комиссий LPEFX и SMCVX

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SMCVX в 1.17%.

LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

LPEFX vs. SMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c SMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPEFXSMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

1.21

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

1.64

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.43

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

5.51

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPEFX vs. SMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPEFX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SMCVX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPEFX и SMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPEFXSMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.21

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.27

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.44

-0.27

Корреляция

Корреляция между LPEFX и SMCVX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и SMCVX

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности SMCVX в 5.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		18.15%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и SMCVX

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки SMCVX в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и SMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPEFXSMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-16.11%

-60.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-2.94%

-19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-16.11%

-33.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.97%

-1.74%

-24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-5.13%

-17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

0.76%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и SMCVX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPEFXSMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

1.67%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

2.08%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

3.30%

+17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

4.14%

+20.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

4.05%

+18.73%