- ISIN
- US3176098164
- CUSIP
- 317609816
- Эмитент
- ALPS
- Дата выпуска
- 30 дек. 2007 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $9M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) снизился на 6.3% с начала года. Текущая цена акции LPEFX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LPEFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,133.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) показал доход в -6.33% с начала года и -4.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LPEFX составила 9.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- -4.86%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 9.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LPEFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LPEFX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.23% | -8.72% | -6.04% | 7.47% | 3.28% | -0.37% | -6.33% | ||||||
| 2025 | 5.54% | -3.21% | -5.87% | 1.60% | 2.20% | 2.93% | 0.30% | 1.04% | -1.92% | -3.31% | -0.62% | 3.15% | 1.25% |
| 2024 | 0.78% | 3.12% | 2.42% | -2.06% | 4.97% | -1.29% | 5.96% | 0.55% | 2.05% | -2.14% | 7.10% | -4.30% | 17.78% |
| 2023 | 8.94% | -2.27% | -2.14% | 2.55% | 0.18% | 4.26% | 3.75% | -1.31% | -1.33% | -4.89% | 11.88% | 6.96% | 28.31% |
| 2022 | -7.04% | -4.08% | 0.15% | -10.61% | -0.34% | -11.22% | 10.15% | -6.61% | -11.92% | 7.61% | 8.84% | -5.05% | -28.82% |
| 2021 | -2.50% | 3.77% | 2.21% | 6.86% | 1.07% | 1.41% | 3.94% | 2.23% | -4.26% | 7.07% | -3.51% | 3.91% | 23.70% |
Метрики бенчмарка
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund has an annualized alpha of -1.91%, beta of 0.78, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2008.
- This fund participated in 122.98% of S&P 500 Index downside but only 103.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.50 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.91%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 103.33%
- Участие в снижении
- 122.98%
Комиссия
Комиссия LPEFX составляет 1.46%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LPEFX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LPEFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.93 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 13.52 | -14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $1.04 | $0.35 | $0.00 | $1.98 | $0.30 | $1.59 | $0.27 | $0.95 | $0.10 | $0.50 |
Дивидендный доход | 16.41% | 15.38% | 15.95% | 5.56% | 0.00% | 26.79% | 3.96% | 21.96% | 4.58% | 13.29% | 1.55% | 8.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund показал максимальную просадку в 77.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2000 торговых сессий.
Текущая просадка ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund составляет 18.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -77.00%март 2009 г. | 1y 2mo | 7y 11mo | 9y 1moянв. 2008 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -49.19%окт. 2022 г. | 10mo 6d | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -46.42%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 16d | 9mo 18dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.62%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 20d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -7.38%дек. 2019 г. | 0s | 2mo 6d | 2mo 6dдек. 2019 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| LPEFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -56.78% | -20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.00% | -9.10% | -12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.00% | -18.90% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -25.43% | -23.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.19% | -33.92% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -0.74% | -17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -10.72% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 1.97% | +7.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LPEFX
Добавьте ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LPEFX