PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPEFX с JCRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPEFX с JCRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX).

LPEFX управляется ALPS. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г.. JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LPEFX и JCRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPEFX и JCRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-15.29%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-12.60%27.02%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		20.49%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, LPEFX показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у JCRAX с доходностью 20.49%. За последние 10 лет акции LPEFX уступали акциям JCRAX по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.19% соответственно.

LPEFX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-11.51%
3 года*
7.55%
5 лет*
1.66%
10 лет*
8.44%

JCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
3.94%
С начала года
20.49%
6 месяцев
27.91%
1 год
39.86%
3 года*
14.26%
5 лет*
13.23%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с AVPEXLPEFX с ALIBXLPEFX с RLIIXLPEFX с FGIAXLPEFX с SMRSXLPEFX с CSUAX
Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с ALIBXJCRAX с BCSKXJCRAX с RLIIXJCRAX с SMCVXJCRAX с BRCAXJCRAX с AVPEXJCRAX с SMTRX

Сравнение комиссий LPEFX и JCRAX

LPEFX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии JCRAX в 1.36%.

LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Доходность на риск

LPEFX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPEFX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPEFXJCRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

2.49

-3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

3.09

-3.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.45

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.54

-4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

16.83

-18.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPEFX vs. JCRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPEFX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа JCRAX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPEFX и JCRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPEFXJCRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.49

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.64

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.22

-0.05

Корреляция

Корреляция между LPEFX и JCRAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPEFX и JCRAX

Дивидендная доходность LPEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности JCRAX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		18.15%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.31%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LPEFX и JCRAX

Максимальная просадка LPEFX за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPEFX и JCRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPEFXJCRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-62.03%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.00%

-11.40%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.19%

-26.60%

-22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.19%

-43.14%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.97%

0.00%

-25.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-26.67%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

2.40%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LPEFX и JCRAX

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что LPEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPEFXJCRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.51%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

11.52%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

16.24%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

20.65%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

18.13%

+4.65%