Сравнение ALIBX с SMTH

С начала года, ALIBX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у SMTH с доходностью 1.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SMTH в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SMTH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и SMTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SMTH в 4.68%

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки SMTH в -4.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и SMTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.