PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с SMTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с SMTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и SMTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и SMTH

2026 (YTD)202520242023
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-0.59%12.89%14.89%3.86%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		-0.10%6.86%2.76%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SMTH с доходностью -0.10%.

ALIBX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
13.86%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

SMTH

1 день
0.08%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с JCRAXALIBX с RLIIXALIBX с AVPEXALIBX с LPEFXALIBX с SMCVXALIBX с FRGAXALIBX с INDAX
Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIESMTH с CCNR

Сравнение комиссий ALIBX и SMTH

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SMTH в 0.59%.

ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

ALIBX vs. SMTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c SMTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXSMTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.90

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.31

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.48

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

4.42

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. SMTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SMTH равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и SMTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXSMTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.90

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.22

-0.45

Корреляция

Корреляция между ALIBX и SMTH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и SMTH

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности SMTH в 4.42%

TTM202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.24%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.42%4.46%4.58%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и SMTH

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки SMTH в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и SMTH.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXSMTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-4.11%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-2.74%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-1.85%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-1.02%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.92%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и SMTH

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXSMTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

1.60%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

2.49%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

4.30%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

4.63%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

4.63%

+6.41%