PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALIBX с SMTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALIBXSMTH
Дох-ть с нач. г.15.52%2.62%
Дневная вол-ть7.74%5.02%
Макс. просадка-20.28%-3.02%
Текущая просадка-1.08%-3.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ALIBX и SMTH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и SMTH

С начала года, ALIBX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у SMTH с доходностью 2.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.17%
3.67%
ALIBX
SMTH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ALIBX и SMTH

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SMTH в 0.59%.


ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund
График комиссии ALIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
График комиссии SMTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALIBX c SMTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALIBX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALIBX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALIBX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALIBX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALIBX, с текущим значением в 20.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.98
SMTH
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа ALIBX и SMTH


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и SMTH

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SMTH в 3.92%


TTM2023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund
1.54%1.66%1.22%0.42%0.12%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
3.92%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и SMTH

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки SMTH в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и SMTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.08%
-3.02%
ALIBX
SMTH

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и SMTH

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04%
1.12%
ALIBX
SMTH