PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с SMRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с SMRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. SMRSX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и SMRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и SMRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-0.59%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		0.02%5.38%4.50%4.73%-3.47%-0.39%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SMRSX с доходностью 0.02%.

ALIBX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
13.86%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

SMRSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.66%
3 года*
4.59%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с AVPEXALIBX с LPEFXALIBX с RLIIXALIBX с SMCVXALIBX с FRGAX
Часто сравнивают с SMRSX:
SMRSX с RLIIXSMRSX с SMCVXSMRSX с AVPEXSMRSX с LPEFXSMRSX с SMTRXSMRSX с DBLSXSMRSX с DLDFX

Сравнение комиссий ALIBX и SMRSX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SMRSX в 0.93%.

ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

ALIBX vs. SMRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SMRSX
Ранг доходности на риск SMRSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMRSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMRSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMRSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c SMRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXSMRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.48

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.80

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.98

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

15.84

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. SMRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SMRSX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и SMRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXSMRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.48

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.26

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.76

-0.99

Корреляция

Корреляция между ALIBX и SMRSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и SMRSX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности SMRSX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.24%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%
SMRSX
ALPS/Smith Short Duration Bond Fund		3.91%3.95%4.11%3.50%0.84%0.56%1.92%2.86%0.87%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и SMRSX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки SMRSX в -5.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и SMRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXSMRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-5.62%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-0.95%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-5.62%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-0.66%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-0.87%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.24%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и SMRSX

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с ALPS/Smith Short Duration Bond Fund (SMRSX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXSMRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

0.64%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

0.96%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

1.52%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

1.68%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

1.59%

+9.45%