PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALIBX с LPEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALIBX с LPEFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ALIBX (ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund) and LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) are both mutual funds - ALIBX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS, while LPEFX is a Global Equities fund managed by ALPS. Over the past 5 years, ALIBX returned 7.53%/yr vs 2.46%/yr for LPEFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ALIBX charges 1.12%/yr vs 1.46%/yr for LPEFX.

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и LPEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у LPEFX с доходностью -5.62%.

ALIBX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
5.99%
С начала года
8.76%
1 год
18.14%
3 года*
13.74%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

LPEFX

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
-5.62%
1 год
-9.72%
3 года*
7.88%
5 лет*
2.46%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALIBX и LPEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		8.76%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-5.62%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%16.76%

Correlation

The correlation between ALIBX and LPEFX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г.

0.82

The correlation between ALIBX and LPEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с SMRSXALIBX с SMTRXALIBX с INDAXALIBX с RLIIXALIBX с JCRAXALIBX с AVPEX
Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с SMCVXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с AVPEXLPEFX с SMRSXLPEFX с SMTRX

Доходность на риск

ALIBX vs. LPEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c LPEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALIBXLPEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.47

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-0.53

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.94

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.39

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

-0.84

+12.81

ALIBX vs. LPEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа LPEFX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и LPEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и LPEFX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки LPEFX в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и LPEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALIBXLPEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-77.00%

+56.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-22.00%

+14.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-22.00%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-49.19%

+28.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-17.52%

+16.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-22.74%

+18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

10.19%

-8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и LPEFX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) составляет 2.20%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALIBXLPEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

5.00%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

15.17%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

18.33%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

24.66%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

22.67%

-11.68%

Сравнение комиссий ALIBX и LPEFX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии LPEFX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и LPEFX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности LPEFX в 16.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		8.37%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.29%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%

Часто задаваемые вопросы

ALIBX and LPEFX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPEFX has higher volatility (5.00%) compared to ALIBX (2.20%). In terms of maximum drawdown, ALIBX dropped -20.38% vs LPEFX's -77.00%.

ALIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALIBX и LPEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор