PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с LPEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с LPEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. LPEFX управляется ALPS. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и LPEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и LPEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-0.59%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-15.29%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%17.98%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у LPEFX с доходностью -15.29%.

ALIBX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
13.86%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

LPEFX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-15.53%
1 год
-11.51%
3 года*
7.55%
5 лет*
1.66%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с RLIIXALIBX с AVPEXALIBX с SMCVXALIBX с FRGAXALIBX с INDAX
Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с AVPEXLPEFX с RLIIXLPEFX с JCRAXLPEFX с FGIAXLPEFX с CSUAXLPEFX с SMRSX

Сравнение комиссий ALIBX и LPEFX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии LPEFX в 1.46%.

LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Доходность на риск

ALIBX vs. LPEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c LPEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXLPEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

-0.52

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

-0.60

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.51

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

-1.50

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. LPEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа LPEFX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и LPEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXLPEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.52

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.07

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.17

+0.61

Корреляция

Корреляция между ALIBX и LPEFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и LPEFX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что меньше доходности LPEFX в 18.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.24%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		18.15%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и LPEFX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки LPEFX в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и LPEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXLPEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-77.00%

+56.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-22.00%

+14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-49.19%

+28.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-25.97%

+20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-22.78%

+17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

7.48%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и LPEFX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) составляет 4.08%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXLPEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

6.81%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

13.77%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

20.81%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

24.40%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

22.78%

-11.74%