- Эмитент
- ALPS
- Дата выпуска
- 14 сент. 2020 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции ALIBX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALIBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,439.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) показал доход в 7.75% с начала года и 21.06% за последние 12 месяцев.
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ALIBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ALIBX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.17% | 1.20% | -4.79% | 6.00% | 2.48% | -0.22% | 7.75% | ||||||
| 2025 | 3.19% | -1.27% | -3.66% | -1.03% | 3.10% | 3.27% | 1.93% | 0.70% | 2.70% | 2.30% | 1.13% | 0.09% | 12.89% |
| 2024 | 1.14% | 3.27% | 2.53% | -3.41% | 3.36% | 2.05% | 1.91% | 2.01% | 1.70% | -1.17% | 4.26% | -3.35% | 14.89% |
| 2023 | 5.48% | -2.28% | 2.27% | 0.68% | 0.04% | 3.45% | 2.09% | -1.58% | -3.61% | -2.04% | 6.72% | 4.32% | 16.01% |
| 2022 | -4.49% | -1.10% | 1.20% | -4.30% | -2.88% | -7.16% | 7.25% | -3.12% | -6.40% | 3.65% | 5.05% | -4.13% | -16.24% |
| 2021 | -0.63% | 3.59% | 2.47% | 3.54% | 0.25% | 0.42% | 1.69% | 1.02% | -3.17% | 3.66% | -1.15% | 3.07% | 15.50% |
Метрики бенчмарка
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund has an annualized alpha of 0.01%, beta of 0.63, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2020.
- This fund participated in 76.39% of S&P 500 Index downside but only 63.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.01%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 63.37%
- Участие в снижении
- 76.39%
Комиссия
Комиссия ALIBX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALIBX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALIBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.93 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 13.52 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.15 | $1.30 | $0.16 | $0.11 | $0.07 | $0.01 |
Дивидендный доход | 8.45% | 9.14% | 10.61% | 1.37% | 1.08% | 0.56% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.98 | $1.15 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $1.14 | $1.30 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund показал максимальную просадку в 20.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.38%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.65%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 3mo 15d | 7mo 19dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.13%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.49%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.67%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| ALIBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -56.78% | +36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.10% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -18.90% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -25.43% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.74% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -10.72% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.97% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ALIBX
Добавьте ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALIBX