Сравнение ALIBX с AVPEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX).
ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ALIBX и AVPEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALIBX и AVPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIBX ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund | -0.59% | 12.89% | 14.89% | 16.01% | -16.24% | 15.50% | 8.25% |
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | -15.59% | 1.46% | 18.06% | 28.80% | -28.96% | 24.03% | 17.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ALIBX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у AVPEX с доходностью -15.59%.
ALIBX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
AVPEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALIBX и AVPEX
ALIBX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии AVPEX в 1.45%.
Доходность на риск
ALIBX vs. AVPEX — Ранг доходности на риск
ALIBX
AVPEX
Сравнение ALIBX c AVPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALIBX | AVPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | -0.54 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | -0.62 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.51 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | -1.51 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALIBX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.54 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.10 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.39 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ALIBX и AVPEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIBX и AVPEX
Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что меньше доходности AVPEX в 10.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIBX ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund | 9.24% | 9.14% | 10.61% | 1.37% | 1.08% | 0.56% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVPEX ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio | 10.07% | 8.50% | 8.83% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 13.52% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок ALIBX и AVPEX
Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки AVPEX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и AVPEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALIBX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -46.42% | +26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -22.41% | +14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -37.50% | +17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -19.80% | +14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -8.52% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 7.64% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIBX и AVPEX
Текущая волатильность для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) составляет 4.08%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALIBX | AVPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 6.75% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 13.76% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 20.77% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 18.66% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 18.95% | -7.91% |