PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с RLIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с RLIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и RLIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и RLIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-0.59%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		0.07%13.74%8.77%13.37%-14.99%13.57%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у RLIIX с доходностью 0.07%.

ALIBX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
13.86%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

RLIIX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.89%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.45%
1 год
15.32%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

RiverFront Asset Allocation Growth & Income

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с AVPEXALIBX с LPEFXALIBX с SMCVXALIBX с FRGAXALIBX с INDAX
Часто сравнивают с RLIIX:
RLIIX с IIPRRLIIX с FFNOXRLIIX с AVPEXRLIIX с SMRSXRLIIX с JCRAXRLIIX с LPEFXRLIIX с SMCVX

Сравнение комиссий ALIBX и RLIIX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии RLIIX в 0.25%.

ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income

Доходность на риск

ALIBX vs. RLIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RLIIX
Ранг доходности на риск RLIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLIIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLIIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLIIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c RLIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXRLIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.00

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.02

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

8.90

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. RLIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и RLIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXRLIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.48

+0.30

Корреляция

Корреляция между ALIBX и RLIIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и RLIIX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности RLIIX в 6.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.24%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		6.22%6.23%1.29%2.29%6.66%1.40%1.42%2.07%18.88%1.37%1.66%3.72%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и RLIIX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки RLIIX в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и RLIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXRLIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-27.35%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-7.88%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-21.19%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-4.69%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.64%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.79%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и RLIIX

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) имеют волатильность 4.08% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXRLIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.14%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

6.78%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.35%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

10.79%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

12.05%

-1.01%