Сравнение ALIBX с INDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX).
ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. INDAX управляется ALPS. Фонд был запущен 13 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ALIBX и INDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALIBX и INDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIBX ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund | -0.59% | 12.89% | 14.89% | 16.01% | -16.24% | 15.50% | 8.25% |
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | -16.28% | 2.03% | 10.94% | 16.77% | -12.62% | 26.37% | 16.84% |
Доходность по периодам
С начала года, ALIBX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -16.28%.
ALIBX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
INDAX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALIBX и INDAX
ALIBX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.
Доходность на риск
ALIBX vs. INDAX — Ранг доходности на риск
ALIBX
INDAX
Сравнение ALIBX c INDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALIBX | INDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | -0.74 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | -0.96 | +2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.89 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.51 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | -1.76 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALIBX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.74 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.15 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.35 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между ALIBX и INDAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIBX и INDAX
Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности INDAX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIBX ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund | 9.24% | 9.14% | 10.61% | 1.37% | 1.08% | 0.56% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.72% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок ALIBX и INDAX
Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и INDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALIBX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -43.98% | +23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -20.85% | +12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.38% | -23.49% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -22.15% | +16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -10.68% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 6.05% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIBX и INDAX
Текущая волатильность для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) составляет 4.08%, в то время как у ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALIBX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 6.53% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 10.43% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 14.73% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 14.99% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 16.75% | -5.71% |