PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с INDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALIBX с INDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALIBX (ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund) and INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) are both mutual funds - ALIBX is a Diversified Portfolio fund managed by ALPS, while INDAX is a Asia Pacific Equities fund managed by ALPS. Over the past 5 years, ALIBX returned 7.55%/yr vs 1.85%/yr for INDAX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ALIBX charges 1.12%/yr vs 1.33%/yr for INDAX.

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и INDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -14.39%.

ALIBX

1 день
0.07%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.85%
1 год
21.06%
3 года*
14.56%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—

INDAX

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-14.39%
6 месяцев
-13.28%
1 год
-14.47%
3 года*
3.08%
5 лет*
1.85%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALIBX и INDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		7.75%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-14.39%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%16.84%

Correlation

The correlation between ALIBX and INDAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2020 г.

0.45

The correlation between ALIBX and INDAX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

ALPS/Kotak India ESG Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с SMRSXALIBX с RLIIXALIBX с LPEFXALIBX с AVPEXALIBX с SMCVXALIBX с JCRAX
Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с FLININDAX с ^GSPCINDAX с SPYINDAX с SPHDINDAX с VOO

Доходность на риск

ALIBX vs. INDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c INDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXINDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
-1.04

+3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
-1.45

+4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.83

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.73

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

-1.72

+15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. INDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа INDAX равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и INDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXINDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

-1.04

+3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.12

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.35

+0.54

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и INDAX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и INDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALIBXINDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-43.98%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-20.85%

+13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-23.49%

+10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-23.49%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-20.39%

+19.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-10.76%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

8.80%

-7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и INDAX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) составляет 2.69%, в то время как у ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALIBXINDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.14%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

12.46%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

14.51%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

15.08%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

16.85%

-5.84%

Сравнение комиссий ALIBX и INDAX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и INDAX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности INDAX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		8.45%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.57%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%

Часто задаваемые вопросы

ALIBX and INDAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDAX has higher volatility (5.14%) compared to ALIBX (2.69%). In terms of maximum drawdown, ALIBX dropped -20.38% vs INDAX's -43.98%.

ALIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALIBX и INDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор