Сравнение SMTI с AMZN
SMTI (Sanara MedTech Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. SMTI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SMTI returned 16.03%/yr vs 21.45%/yr for AMZN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTI и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTI показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции SMTI уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 16.03% против 21.45% соответственно.
SMTI
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -16.87%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- 16.03%
AMZN
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам SMTI и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. | -5.27% | -29.67% | -19.22% | -9.67% | 53.98% | -40.78% | 209.94% | 393.11% | -45.58% | 58.31% |
AMZN Amazon.com, Inc | 9.95% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between SMTI and AMZN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.10 |
The correlation between SMTI and AMZN shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMTI:
$198.77M
AMZN:
$2.76T
SMTI:
-$3.82
AMZN:
$8.37
SMTI:
1.81
AMZN:
3.71
SMTI:
28.28
AMZN:
6.24
SMTI:
$107.48M
AMZN:
$742.78B
SMTI:
$97.21M
AMZN:
$348.59B
SMTI:
$16.13M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTI vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SMTI
AMZN
Сравнение SMTI c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTI | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.04 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 2.49 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTI | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.75 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.27 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.66 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.57 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SMTI и AMZN
Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTI | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -94.40% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.29% | -21.74% | -32.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.47% | -30.88% | -33.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.11% | -56.15% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.82% | -56.15% | -25.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.18% | -7.71% | -64.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.24% | -28.12% | -47.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.45% | 9.03% | +23.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTI и AMZN
Sanara MedTech Inc. (SMTI) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что SMTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTI | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 7.43% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 20.40% | +19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.41% | 30.03% | +31.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.33% | 35.51% | +20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.11% | 32.46% | +79.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTI и AMZN
Ни SMTI, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTI и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTI и AMZN
SMTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
SMTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
SMTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
SMTI and AMZN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTI has higher volatility (18.40%) compared to AMZN (7.43%). In terms of maximum drawdown, SMTI dropped -97.48% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTI и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор