PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMTI с DDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMTI с DDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMTI (Sanara MedTech Inc.) and DDS (Dillard's, Inc.) are both stocks. SMTI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while DDS operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SMTI returned 17.38%/yr vs 27.52%/yr for DDS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMTI и DDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Dillard's, Inc. (DDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMTI показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у DDS с доходностью -10.03%. За последние 10 лет акции SMTI уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: 17.38% против 27.52% соответственно.

SMTI

1 день
3.24%
1 месяц
11.59%
6 месяцев
6.52%
С начала года
8.44%
1 год
-9.21%
3 года*
-14.63%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
17.38%

DDS

1 день
1.56%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
-18.00%
С начала года
-10.03%
1 год
29.11%
3 года*
25.34%
5 лет*
32.23%
10 лет*
27.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTI и DDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMTI
Sanara MedTech Inc.		8.44%-29.67%-19.22%-9.67%53.98%-40.78%209.94%393.11%-45.58%58.31%
DDS
Dillard's, Inc.		-10.03%46.81%13.47%32.05%38.66%306.41%-12.71%22.76%0.97%-3.63%

Correlation

The correlation between SMTI and DDS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г.

0.07

The correlation between SMTI and DDS shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMTI:

$232.03M

DDS:

$8.51B

EPS

SMTI:

-$3.79

DDS:

$42.07

Коэффициент P/S

SMTI:

2.08

DDS:

1.29

Коэффициент P/B

SMTI:

32.37

DDS:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

SMTI:

$107.48M

DDS:

$6.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTI:

$97.21M

DDS:

$1.82B

EBITDA (12 мес.)

SMTI:

$16.13M

DDS:

$985.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sanara MedTech Inc.

Dillard's, Inc.

Часто сравнивают с SMTI:
SMTI с AMZNSMTI с CMTSMTI с CBNKSMTI с BVSSMTI с KRTSMTI с AMRXSMTI с CL
Часто сравнивают с DDS:
DDS с AGMDDS с MNSTDDS с GAINDDS с ITX.MCDDS с NVODDS с SPYDDS с SCHD

Доходность на риск

SMTI vs. DDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTI
Ранг доходности на риск SMTI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DDS
Ранг доходности на риск DDS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTI c DDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanara MedTech Inc. (SMTI) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMTIDDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.73

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.20

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.08

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

2.36

-2.63

SMTI vs. DDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTI на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа DDS равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTI и DDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMTI и DDS

Максимальная просадка SMTI за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTI и DDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTIDDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.48%

-93.62%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.29%

-27.04%

-27.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.47%

-42.02%

-22.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.11%

-49.71%

-17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.82%

-76.57%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.15%

-22.10%

-46.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.19%

-35.58%

-39.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.24%

12.35%

+21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTI и DDS

Sanara MedTech Inc. (SMTI) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Dillard's, Inc. (DDS) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что SMTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTIDDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.82%

11.77%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.81%

27.98%

+12.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.98%

40.45%

+22.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.22%

50.32%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.40%

59.65%

+49.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTI и DDS

SMTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDS
Dillard's, Inc.		5.73%5.13%6.02%5.18%4.89%6.41%0.95%0.68%0.66%0.57%0.45%0.40%
SMTI
Sanara MedTech Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTI и DDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanara MedTech Inc. и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
27.80M
1.57B
(SMTI) Общая выручка
(DDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMTI и DDS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sanara MedTech Inc. и Dillard's, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
93.1%
0
Активы портфеля
SMTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.87M при выручке в 27.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.

DDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SMTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.65M при выручке в 27.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

DDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SMTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanara MedTech Inc. сообщила о чистой прибыли в 458.96K при выручке в 27.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

DDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dillard's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 250.60M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

Часто задаваемые вопросы

SMTI and DDS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMTI has higher volatility (15.82%) compared to DDS (11.77%). In terms of maximum drawdown, SMTI dropped -97.48% vs DDS's -93.62%.

DDS currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTI и DDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор